Сравнение FNY с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
FNY и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNY или XMHQ.
Основные характеристики
| FNY | XMHQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.66% | 23.29% |
| Дох-ть за 1 год | 28.69% | 51.21% |
| Дох-ть за 3 года | 4.30% | 12.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.73% | 18.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.06% | 13.16% |
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 2.87 |
| Дневная вол-ть | 17.81% | 16.95% |
| Макс. просадка | -38.91% | -58.19% |
| Current Drawdown | -4.85% | -0.81% |
Корреляция
Корреляция между FNY и XMHQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FNY и XMHQ
С начала года, FNY показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 23.29%. За последние 10 лет акции FNY уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: 11.06% против 13.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNY и XMHQ
FNY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FNY c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNY и XMHQ
Дивидендная доходность FNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности XMHQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.11% | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.25% | 0.28% | 0.06% | 0.21% | 0.60% | 0.46% | 0.22% | 0.35% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.59% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% | 1.25% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок FNY и XMHQ
Максимальная просадка FNY за все время составила -38.91%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNY и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNY и XMHQ
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что FNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.