Сравнение FNY с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
FNY и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNY и XMHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNY и XMHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.79% | 14.03% | 18.09% | 21.13% | -23.80% | 13.46% | 36.97% | 32.54% | -7.53% | 25.12% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 1.89% | 4.71% | 16.79% | 29.51% | -12.42% | 20.98% | 26.61% | 27.18% | -9.08% | 15.64% |
Доходность по периодам
С начала года, FNY показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 1.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNY имеют среднегодовую доходность 12.55%, а акции XMHQ немного впереди с 12.61%.
FNY
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 12.55%
XMHQ
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- 11.59%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 12.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNY и XMHQ
FNY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.
Доходность на риск
FNY vs. XMHQ — Ранг доходности на риск
FNY
XMHQ
Сравнение FNY c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNY | XMHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.58 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.00 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.13 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.06 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 3.83 | +2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNY | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.58 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.40 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.61 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.44 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между FNY и XMHQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNY и XMHQ
Дивидендная доходность FNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности XMHQ в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.03% | 0.03% | 0.56% | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.25% | 0.28% | 0.06% | 0.21% | 0.60% | 0.46% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.59% | 0.64% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок FNY и XMHQ
Максимальная просадка FNY за все время составила -38.91%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNY и XMHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNY | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.91% | -58.19% | +19.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -8.85% | -3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.94% | -25.47% | -8.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | -36.90% | -2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -4.60% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -9.35% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 3.46% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNY и XMHQ
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что FNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNY | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 5.98% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.60% | 11.42% | +4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 20.26% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.33% | 20.75% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.22% | 20.68% | +1.54% |