Сравнение FNY с PDP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP).
FNY и PDP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNY и PDP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNY и PDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.37% | 14.03% | 18.09% | 21.13% | -23.80% | 13.46% | 36.97% | 32.54% | -7.53% | 25.12% |
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 5.92% | 8.37% | 26.06% | 20.88% | -24.49% | 7.72% | 36.59% | 33.13% | -5.96% | 23.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FNY показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у PDP с доходностью 5.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNY имеют среднегодовую доходность 12.43%, а акции PDP немного отстают с 11.92%.
FNY
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 12.43%
PDP
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNY и PDP
FNY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PDP в 0.62%.
Доходность на риск
FNY vs. PDP — Ранг доходности на риск
FNY
PDP
Сравнение FNY c PDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNY | PDP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.95 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.95 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 6.34 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNY | PDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.95 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.35 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.56 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.42 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между FNY и PDP составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNY и PDP
Дивидендная доходность FNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности PDP в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.03% | 0.03% | 0.56% | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.25% | 0.28% | 0.06% | 0.21% | 0.60% | 0.46% |
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 0.13% | 0.17% | 0.15% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок FNY и PDP
Максимальная просадка FNY за все время составила -38.91%, что меньше максимальной просадки PDP в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNY и PDP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNY | PDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.91% | -59.34% | +20.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -12.04% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.94% | -33.91% | -0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | -34.70% | -4.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -5.54% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -10.69% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.70% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNY и PDP
Текущая волатильность для First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) составляет 8.21%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что FNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNY | PDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 9.91% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.59% | 18.70% | -3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 24.22% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 21.94% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.22% | 21.44% | +0.78% |