PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNY с PDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNY с PDP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNY (First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund) and PDP (Invesco Dorsey Wright Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FNY is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Growth Index, while PDP is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNY returned 13.71%/yr vs 13.59%/yr for PDP. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FNY charges 0.70%/yr vs 0.62%/yr for PDP.

Доходность

Сравнение доходности FNY и PDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNY показывает доходность 15.54%, что значительно ниже, чем у PDP с доходностью 25.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNY имеют среднегодовую доходность 13.71%, а акции PDP немного отстают с 13.59%.

FNY

1 день
0.57%
1 месяц
2.61%
С начала года
15.54%
6 месяцев
13.60%
1 год
31.55%
3 года*
20.44%
5 лет*
8.54%
10 лет*
13.71%

PDP

1 день
0.09%
1 месяц
4.04%
С начала года
25.07%
6 месяцев
22.53%
1 год
37.22%
3 года*
24.59%
5 лет*
11.34%
10 лет*
13.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNY и PDP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNY
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund		15.54%14.03%18.09%21.13%-23.80%13.46%36.97%32.54%-7.53%25.12%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		25.07%8.37%26.06%20.88%-24.49%7.72%36.59%33.13%-5.96%23.30%

Correlation

The correlation between FNY and PDP is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2011 г.

0.91

The correlation between FNY and PDP has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNY и PDP

Секторы
FNY
PDP

Промышленность

25.4%
39.2%

Здравоохранение

18.6%
6.5%

Технологии

17.5%
26.9%

Потребительский циклический сектор

12.7%
5.5%

Финансовые услуги

9.4%
4.4%

Недвижимость

6.1%
1.3%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.2%

Потребительский защитный сектор

2.2%
3.8%

Энергетика

2.0%
6.3%

Сырьевые материалы

1.9%
2.3%

Коммунальные услуги

0.5%
1.6%

Промышленность

FNY
25.4%
PDP
39.2%

Здравоохранение

FNY
18.6%
PDP
6.5%

Технологии

FNY
17.5%
PDP
26.9%

Потребительский циклический сектор

FNY
12.7%
PDP
5.5%

Финансовые услуги

FNY
9.4%
PDP
4.4%

Недвижимость

FNY
6.1%
PDP
1.3%

Коммуникационные услуги

FNY
3.6%
PDP
2.2%

Потребительский защитный сектор

FNY
2.2%
PDP
3.8%

Энергетика

FNY
2.0%
PDP
6.3%

Сырьевые материалы

FNY
1.9%
PDP
2.3%

Коммунальные услуги

FNY
0.5%
PDP
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

Часто сравнивают с FNY:
FNY с SPYFNY с IMCGFNY с FNCMXFNY с SMOTFNY с VOTFNY с SPYGFNY с COWZ
Часто сравнивают с PDP:
PDP с MTUMPDP с QQQPDP с SPYPDP с MMTMPDP с VOOPDP с BBUSPDP с RSP

Доходность на риск

FNY vs. PDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNY
Ранг доходности на риск FNY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PDP
Ранг доходности на риск PDP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNY c PDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNYPDPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.70

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.30

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

3.15

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.57

11.17

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNY vs. PDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNY на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDP равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNY и PDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNYPDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.70

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.52

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.63

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.46

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FNY и PDP

Максимальная просадка FNY за все время составила -38.91%, что меньше максимальной просадки PDP в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNY и PDP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNYPDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.91%

-59.34%

+20.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-11.87%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.97%

-23.79%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.94%

-33.91%

-0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.91%

-34.70%

-4.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

0.00%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-10.60%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.34%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FNY и PDP

First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) имеют волатильность 6.18% и 6.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNYPDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

6.20%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

17.34%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

21.94%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

22.00%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

21.58%

+0.76%

Сравнение комиссий FNY и PDP

FNY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PDP в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNY и PDP

Дивидендная доходность FNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности PDP в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNY
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund		0.03%0.03%0.56%0.24%0.24%0.00%0.25%0.28%0.06%0.21%0.60%0.46%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		0.11%0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%

Часто задаваемые вопросы

FNY and PDP have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDP has higher volatility (6.20%) compared to FNY (6.18%). In terms of maximum drawdown, FNY dropped -38.91% vs PDP's -59.34%.

On 10-year performance, FNY leads with 13.71% vs 13.59% for PDP. On fees, PDP is cheaper at 0.62% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNY has performed better with a 13.71% return vs 13.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PDP is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.70% for FNY.

PDP has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.03% for FNY.

FNY is categorized as Mid Cap Growth Equities, while PDP is Momentum. FNY tracks NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Growth Index, while PDP tracks Dorsey Wright Technical Leaders Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for FNY and 0.62% for PDP.

PDP currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNY и PDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор