Сравнение FNY с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
FNY и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNY и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNY и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.37% | 14.03% | 18.09% | 21.13% | -23.80% | 13.46% | 36.97% | 32.54% | -10.18% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FNY показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.22%.
FNY
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 12.43%
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNY и KNG
FNY берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
FNY vs. KNG — Ранг доходности на риск
FNY
KNG
Сравнение FNY c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNY | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.38 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.64 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.08 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 0.47 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 1.70 | +4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNY | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.38 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.42 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.49 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FNY и KNG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNY и KNG
Дивидендная доходность FNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.03% | 0.03% | 0.56% | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.25% | 0.28% | 0.06% | 0.21% | 0.60% | 0.46% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FNY и KNG
Максимальная просадка FNY за все время составила -38.91%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNY и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNY | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.91% | -35.12% | -3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -10.55% | -2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.94% | -18.20% | -15.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -6.79% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -4.10% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.94% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNY и KNG
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что FNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNY | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 3.36% | +4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.59% | 7.47% | +8.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 13.64% | +10.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 13.63% | +8.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.22% | 17.30% | +4.92% |