PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNY с JSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNY с JSMD

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FNY (First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund) and JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - FNY tracks the NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Growth Index while JSMD tracks the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNY returned 13.20%/yr vs 13.19%/yr for JSMD. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FNY charges 0.70%/yr vs 0.30%/yr for JSMD.

Доходность

Сравнение доходности FNY и JSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNY показывает доходность 13.32%, что значительно ниже, чем у JSMD с доходностью 17.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNY имеют среднегодовую доходность 13.20%, а акции JSMD немного отстают с 13.19%.

FNY

1 день
-0.18%
1 месяц
-2.44%
6 месяцев
5.11%
С начала года
13.32%
1 год
22.55%
3 года*
15.72%
5 лет*
8.24%
10 лет*
13.20%

JSMD

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.75%
6 месяцев
9.47%
С начала года
17.37%
1 год
22.04%
3 года*
14.33%
5 лет*
8.55%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNY и JSMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNY
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund		13.32%14.03%18.09%21.13%-23.80%13.46%36.97%32.54%-7.53%25.12%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		17.37%9.25%15.08%26.81%-22.84%8.40%30.79%31.05%-4.73%24.46%

Correlation

The correlation between FNY and JSMD is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2016 г.

0.89

The correlation between FNY and JSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNY и JSMD

Секторы
FNY
JSMD

Промышленность

24.9%
23.3%

Технологии

19.3%
28.1%

Здравоохранение

18.6%
18.7%

Потребительский циклический сектор

11.8%
8.7%

Финансовые услуги

9.4%
8.9%

Недвижимость

6.0%
2.8%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.9%

Потребительский защитный сектор

2.0%
2.5%

Сырьевые материалы

1.9%
3.0%

Энергетика

1.7%
1.1%

Коммунальные услуги

0.6%

-

Промышленность

FNY
24.9%
JSMD
23.3%

Технологии

FNY
19.3%
JSMD
28.1%

Здравоохранение

FNY
18.6%
JSMD
18.7%

Потребительский циклический сектор

FNY
11.8%
JSMD
8.7%

Финансовые услуги

FNY
9.4%
JSMD
8.9%

Недвижимость

FNY
6.0%
JSMD
2.8%

Коммуникационные услуги

FNY
3.7%
JSMD
2.9%

Потребительский защитный сектор

FNY
2.0%
JSMD
2.5%

Сырьевые материалы

FNY
1.9%
JSMD
3.0%

Энергетика

FNY
1.7%
JSMD
1.1%

Коммунальные услуги

FNY
0.6%
JSMD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с FNY:
FNY с IMCGFNY с SPYFNY с SMOTFNY с FNCMXFNY с VOTFNY с SPYGFNY с COWZ
Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с PEXLJSMD с XMHQJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с TMSLJSMD с SYLDJSMD с ARKK

Доходность на риск

FNY vs. JSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNY
Ранг доходности на риск FNY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNY: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNY c JSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNYJSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.00

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.50

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

1.49

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.45

4.95

+1.51

FNY vs. JSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNY на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JSMD равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNY и JSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNY и JSMD

Максимальная просадка FNY за все время составила -38.91%, примерно равная максимальной просадке JSMD в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNY и JSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNYJSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.91%

-38.98%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-14.86%

+2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.97%

-24.01%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.94%

-32.18%

-1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.91%

-38.98%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-5.62%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-7.42%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

4.47%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FNY и JSMD

Текущая волатильность для First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) составляет 5.53%, в то время как у Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что FNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNYJSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

5.96%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.03%

17.49%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.94%

22.15%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

23.08%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.42%

22.80%

-0.38%

Сравнение комиссий FNY и JSMD

FNY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии JSMD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNY и JSMD

FNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNY
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund		0.00%0.03%0.56%0.24%0.24%0.00%0.25%0.28%0.06%0.21%0.60%0.46%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.43%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FNY and JSMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JSMD has higher volatility (5.96%) compared to FNY (5.53%). In terms of maximum drawdown, FNY dropped -38.91% vs JSMD's -38.98%.

On 10-year performance, FNY leads with 13.20% vs 13.19% for JSMD. On fees, JSMD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FNY has been the lower-risk option at 5.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNY has performed better with a 13.20% return vs 13.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JSMD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.70% for FNY.

JSMD has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for FNY.

FNY tracks NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Growth Index, while JSMD tracks Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. They also come from different issuers: First Trust and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.70% for FNY and 0.30% for JSMD.

FNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNY и JSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор