PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FNY с IWR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FNY и IWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNY и IWR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNY
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
0.37%14.03%18.09%21.13%-23.80%13.46%36.97%32.54%-7.53%25.12%
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.98%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%-9.10%18.25%

Доходность по периодам

С начала года, FNY показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у IWR с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции FNY превзошли акции IWR по среднегодовой доходности: 12.43% против 10.77% соответственно.


FNY

1 день
1.16%
1 месяц
-6.45%
С начала года
0.37%
6 месяцев
-0.39%
1 год
21.64%
3 года*
15.72%
5 лет*
6.02%
10 лет*
12.43%

IWR

1 день
0.70%
1 месяц
-4.86%
С начала года
1.98%
6 месяцев
2.12%
1 год
16.21%
3 года*
13.41%
5 лет*
6.92%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund

iShares Russell Midcap ETF

Сравнение комиссий FNY и IWR

FNY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%.


Доходность на риск

FNY vs. IWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FNY
Ранг доходности на риск FNY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNY: 5656
Ранг коэф-та Мартина

IWR
Ранг доходности на риск IWR: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNY c IWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNYIWRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.85

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.31

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.24

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

5.71

+0.24

FNY vs. IWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNY на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWR равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNY и IWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FNYIWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.85

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.38

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.56

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.48

+0.04

Корреляция

Корреляция между FNY и IWR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FNY и IWR

Дивидендная доходность FNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности IWR в 1.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNY
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
0.03%0.03%0.56%0.24%0.24%0.00%0.25%0.28%0.06%0.21%0.60%0.46%
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.27%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%

Просадки

Сравнение просадок FNY и IWR

Максимальная просадка FNY за все время составила -38.91%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNY и IWR.


Загрузка...

Показатели просадок


FNYIWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.91%

-58.78%

+19.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-13.38%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.94%

-26.18%

-7.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.91%

-40.59%

+1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-5.09%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-7.85%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.91%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FNY и IWR

First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что FNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FNYIWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

5.48%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.59%

10.48%

+5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

19.08%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

18.24%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

19.35%

+2.87%