Сравнение FNY с IWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и iShares Russell Midcap ETF (IWR).
FNY и IWR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNY и IWR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNY и IWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.37% | 14.03% | 18.09% | 21.13% | -23.80% | 13.46% | 36.97% | 32.54% | -7.53% | 25.12% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.98% | 10.37% | 15.21% | 17.05% | -17.48% | 22.44% | 16.93% | 30.23% | -9.10% | 18.25% |
Доходность по периодам
С начала года, FNY показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у IWR с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции FNY превзошли акции IWR по среднегодовой доходности: 12.43% против 10.77% соответственно.
FNY
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 12.43%
IWR
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNY и IWR
FNY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%.
Доходность на риск
FNY vs. IWR — Ранг доходности на риск
FNY
IWR
Сравнение FNY c IWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNY | IWR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.85 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.31 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.24 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 5.71 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNY | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.85 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.38 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.56 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.48 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FNY и IWR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNY и IWR
Дивидендная доходность FNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности IWR в 1.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.03% | 0.03% | 0.56% | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.25% | 0.28% | 0.06% | 0.21% | 0.60% | 0.46% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.27% | 1.29% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.04% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок FNY и IWR
Максимальная просадка FNY за все время составила -38.91%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNY и IWR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNY | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.91% | -58.78% | +19.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -13.38% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.94% | -26.18% | -7.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | -40.59% | +1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -5.09% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -7.85% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.91% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNY и IWR
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что FNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNY | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 5.48% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.59% | 10.48% | +5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 19.08% | +4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 18.24% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.22% | 19.35% | +2.87% |