Сравнение FNY с IWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP).
FNY и IWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNY и IWP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNY и IWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.37% | 14.03% | 18.09% | 21.13% | -23.80% | 13.46% | 36.97% | 32.54% | -7.53% | 25.12% |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | -5.91% | 8.45% | 21.86% | 25.70% | -26.90% | 12.60% | 35.25% | 35.04% | -4.89% | 24.93% |
Доходность по периодам
С начала года, FNY показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у IWP с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции FNY превзошли акции IWP по среднегодовой доходности: 12.43% против 11.47% соответственно.
FNY
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 12.43%
IWP
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -9.13%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 11.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNY и IWP
FNY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IWP в 0.23%.
Доходность на риск
FNY vs. IWP — Ранг доходности на риск
FNY
IWP
Сравнение FNY c IWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNY | IWP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.39 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.73 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.10 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 0.68 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 2.10 | +3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNY | IWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.39 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.22 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.53 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.41 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между FNY и IWP составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNY и IWP
Дивидендная доходность FNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности IWP в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.03% | 0.03% | 0.56% | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.25% | 0.28% | 0.06% | 0.21% | 0.60% | 0.46% |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0.36% | 0.37% | 0.40% | 0.54% | 0.77% | 0.30% | 0.38% | 0.59% | 1.02% | 0.78% | 1.16% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок FNY и IWP
Максимальная просадка FNY за все время составила -38.91%, что меньше максимальной просадки IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNY и IWP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNY | IWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.91% | -56.92% | +18.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -14.79% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.94% | -38.62% | +4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | -38.62% | -0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -11.22% | +3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -9.71% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 4.76% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNY и IWP
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что FNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNY | IWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 7.02% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.59% | 13.18% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 23.08% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 22.34% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.22% | 21.63% | +0.59% |