PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNY с IWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNY с IWP

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FNY (First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund) and IWP (iShares Russell Mid-Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - FNY tracks the NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Growth Index while IWP tracks the Russell Midcap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNY returned 13.20%/yr vs 11.74%/yr for IWP. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FNY charges 0.70%/yr vs 0.23%/yr for IWP.

Доходность

Сравнение доходности FNY и IWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNY показывает доходность 13.32%, что значительно выше, чем у IWP с доходностью 0.63%. За последние 10 лет акции FNY превзошли акции IWP по среднегодовой доходности: 13.20% против 11.74% соответственно.

FNY

1 день
-0.18%
1 месяц
-2.44%
6 месяцев
5.11%
С начала года
13.32%
1 год
22.55%
3 года*
15.72%
5 лет*
8.24%
10 лет*
13.20%

IWP

1 день
-0.56%
1 месяц
-2.15%
6 месяцев
-2.52%
С начала года
0.63%
1 год
-1.25%
3 года*
11.59%
5 лет*
5.09%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNY и IWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNY
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund		13.32%14.03%18.09%21.13%-23.80%13.46%36.97%32.54%-7.53%25.12%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.63%8.45%21.86%25.70%-26.90%12.60%35.25%35.04%-4.89%24.93%

Correlation

The correlation between FNY and IWP is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г.

0.91

The correlation between FNY and IWP has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNY и IWP

Секторы
FNY
IWP

Промышленность

24.9%
21.7%

Технологии

19.3%
33.5%

Здравоохранение

18.6%
13.0%

Потребительский циклический сектор

11.8%
12.8%

Финансовые услуги

9.4%
3.6%

Недвижимость

6.0%
2.2%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.4%

Потребительский защитный сектор

2.0%
1.4%

Сырьевые материалы

1.9%
1.7%

Энергетика

1.7%
4.0%

Коммунальные услуги

0.6%
2.5%

Промышленность

FNY
24.9%
IWP
21.7%

Технологии

FNY
19.3%
IWP
33.5%

Здравоохранение

FNY
18.6%
IWP
13.0%

Потребительский циклический сектор

FNY
11.8%
IWP
12.8%

Финансовые услуги

FNY
9.4%
IWP
3.6%

Недвижимость

FNY
6.0%
IWP
2.2%

Коммуникационные услуги

FNY
3.7%
IWP
3.4%

Потребительский защитный сектор

FNY
2.0%
IWP
1.4%

Сырьевые материалы

FNY
1.9%
IWP
1.7%

Энергетика

FNY
1.7%
IWP
4.0%

Коммунальные услуги

FNY
0.6%
IWP
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FNY:
FNY с IMCGFNY с SPYFNY с SMOTFNY с FNCMXFNY с VOTFNY с SPYGFNY с COWZ
Часто сравнивают с IWP:
IWP с VOTIWP с IWSIWP с VOIWP с IMCGIWP с IJKIWP с SCHGIWP с VOO

Доходность на риск

FNY vs. IWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNY
Ранг доходности на риск FNY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNY: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IWP
Ранг доходности на риск IWP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNY c IWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNYIWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
-0.07

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
0.02

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.00

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

-0.09

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.45

-0.24

+6.69

FNY vs. IWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNY на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа IWP равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNY и IWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNY и IWP

Максимальная просадка FNY за все время составила -38.91%, что меньше максимальной просадки IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNY и IWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNYIWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.91%

-56.92%

+18.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-14.79%

+2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.97%

-25.20%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.94%

-38.62%

+4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.91%

-38.62%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-6.02%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-9.65%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

5.17%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FNY и IWP

First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что FNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNYIWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

5.15%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.03%

13.79%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.94%

17.33%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

22.46%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.42%

21.69%

+0.73%

Сравнение комиссий FNY и IWP

FNY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IWP в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNY и IWP

FNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNY
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund		0.00%0.03%0.56%0.24%0.24%0.00%0.25%0.28%0.06%0.21%0.60%0.46%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.36%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%

Часто задаваемые вопросы

FNY and IWP have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNY has higher volatility (5.53%) compared to IWP (5.15%). In terms of maximum drawdown, FNY dropped -38.91% vs IWP's -56.92%.

On 10-year performance, FNY leads with 13.20% vs 11.74% for IWP. On fees, IWP is cheaper at 0.23% per year. On volatility, IWP has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNY has performed better with a 13.20% return vs 11.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWP is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.70% for FNY.

IWP has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for FNY.

FNY tracks NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Growth Index, while IWP tracks Russell Midcap Growth Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.70% for FNY and 0.23% for IWP.

FNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNY и IWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор