Сравнение FNY с GLRY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY).
FNY и GLRY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. GLRY - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FNY и GLRY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNY и GLRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.37% | 14.03% | 18.09% | 21.13% | -23.80% | 13.46% | 3.79% |
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 4.52% | 16.50% | 16.59% | 19.58% | -22.50% | 15.97% | 4.13% |
Доходность по периодам
С начала года, FNY показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у GLRY с доходностью 4.52%.
FNY
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 12.43%
GLRY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 28.84%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNY и GLRY
FNY берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии GLRY в 0.85%.
Доходность на риск
FNY vs. GLRY — Ранг доходности на риск
FNY
GLRY
Сравнение FNY c GLRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNY | GLRY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.33 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.91 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.74 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 8.94 | -2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNY | GLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.33 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.32 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.43 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FNY и GLRY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNY и GLRY
Дивидендная доходность FNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности GLRY в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.03% | 0.03% | 0.56% | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.25% | 0.28% | 0.06% | 0.21% | 0.60% | 0.46% |
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 0.27% | 0.34% | 0.52% | 1.07% | 1.04% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FNY и GLRY
Максимальная просадка FNY за все время составила -38.91%, примерно равная максимальной просадке GLRY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNY и GLRY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNY | GLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.91% | -40.60% | +1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -10.93% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.94% | -34.63% | +0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -6.80% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -16.50% | +8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.35% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNY и GLRY
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что FNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNY | GLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 7.42% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.59% | 15.06% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 21.76% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 20.14% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.22% | 21.48% | +0.74% |