PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FNY с GLRY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FNY и GLRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNY и GLRY


2026 (YTD)202520242023202220212020
FNY
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
0.37%14.03%18.09%21.13%-23.80%13.46%3.79%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
4.52%16.50%16.59%19.58%-22.50%15.97%4.13%

Доходность по периодам

С начала года, FNY показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у GLRY с доходностью 4.52%.


FNY

1 день
1.16%
1 месяц
-6.45%
С начала года
0.37%
6 месяцев
-0.39%
1 год
21.64%
3 года*
15.72%
5 лет*
6.02%
10 лет*
12.43%

GLRY

1 день
0.75%
1 месяц
-5.53%
С начала года
4.52%
6 месяцев
0.48%
1 год
28.84%
3 года*
16.47%
5 лет*
6.42%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Сравнение комиссий FNY и GLRY

FNY берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии GLRY в 0.85%.


Доходность на риск

FNY vs. GLRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FNY
Ранг доходности на риск FNY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNY: 5656
Ранг коэф-та Мартина

GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNY c GLRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNYGLRYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.33

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.91

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.74

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

8.94

-2.99

FNY vs. GLRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNY на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа GLRY равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNY и GLRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FNYGLRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.33

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.32

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.43

+0.09

Корреляция

Корреляция между FNY и GLRY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FNY и GLRY

Дивидендная доходность FNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности GLRY в 0.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNY
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
0.03%0.03%0.56%0.24%0.24%0.00%0.25%0.28%0.06%0.21%0.60%0.46%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
0.27%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNY и GLRY

Максимальная просадка FNY за все время составила -38.91%, примерно равная максимальной просадке GLRY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNY и GLRY.


Загрузка...

Показатели просадок


FNYGLRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.91%

-40.60%

+1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-10.93%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.94%

-34.63%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-6.80%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-16.50%

+8.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.35%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FNY и GLRY

First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что FNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FNYGLRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

7.42%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.59%

15.06%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

21.76%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

20.14%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

21.48%

+0.74%