PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNY с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNY с FDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

FNY и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNY и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNY и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNY
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund		0.37%14.03%18.09%21.13%-23.80%13.46%36.97%32.54%-7.53%25.12%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, FNY показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции FNY превзошли акции FDL по среднегодовой доходности: 12.43% против 11.48% соответственно.

FNY

1 день
1.16%
1 месяц
-6.45%
С начала года
0.37%
6 месяцев
-0.39%
1 год
21.64%
3 года*
15.72%
5 лет*
6.02%
10 лет*
12.43%

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FNY:
FNY с SPYFNY с IMCGFNY с FNCMXFNY с SPYGFNY с VOTFNY с XMHQFNY с COWZ
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий FNY и FDL

FNY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

FNY
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

FNY vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNY
Ранг доходности на риск FNY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNY c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNYFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.43

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.00

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.77

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

7.07

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNY vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNY на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNY и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNYFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.43

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.97

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.67

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.46

+0.06

Корреляция

Корреляция между FNY и FDL составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNY и FDL

Дивидендная доходность FNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности FDL в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNY
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund		0.03%0.03%0.56%0.24%0.24%0.00%0.25%0.28%0.06%0.21%0.60%0.46%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок FNY и FDL

Максимальная просадка FNY за все время составила -38.91%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNY и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

FNYFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.91%

-65.93%

+27.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-11.58%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.94%

-16.46%

-17.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.91%

-41.40%

+2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-1.21%

-6.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-9.72%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.90%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FNY и FDL

First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNYFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

2.71%

+5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.59%

8.23%

+7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

14.94%

+8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

14.32%

+8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

17.09%

+5.13%