PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNV с SIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNV с SIL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FNV (Franco-Nevada Corporation) is a stock, while SIL (Global X Silver Miners ETF) is Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Over the past 10 years, FNV returned 12.96%/yr vs 9.80%/yr for SIL. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FNV и SIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franco-Nevada Corporation (FNV) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNV показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у SIL с доходностью -2.20%. За последние 10 лет акции FNV превзошли акции SIL по среднегодовой доходности: 12.96% против 9.80% соответственно.

FNV

1 день
0.75%
1 месяц
-12.83%
С начала года
1.43%
6 месяцев
-2.28%
1 год
25.80%
3 года*
14.28%
5 лет*
7.76%
10 лет*
12.96%

SIL

1 день
3.27%
1 месяц
-20.41%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
0.10%
1 год
70.58%
3 года*
46.50%
5 лет*
12.56%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNV и SIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNV
Franco-Nevada Corporation		1.43%77.81%7.41%-17.96%-0.39%11.57%22.31%48.92%-11.00%35.45%
SIL
Global X Silver Miners ETF		-2.20%166.16%14.62%1.31%-22.83%-18.35%40.30%34.78%-22.42%1.67%

Correlation

The correlation between FNV and SIL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г.

0.75

The correlation between FNV and SIL has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franco-Nevada Corporation

Global X Silver Miners ETF

Часто сравнивают с FNV:
FNV с RGLDFNV с WPMFNV с GOLDFNV с AEMFNV с NEMFNV с GDXFNV с FSM
Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV

Доходность на риск

FNV vs. SIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNV
Ранг доходности на риск FNV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNV c SIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franco-Nevada Corporation (FNV) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNVSILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.37

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
1.79

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

1.91

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

5.09

-2.59

FNV vs. SIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNV на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа SIL равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNV и SIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNV и SIL

Максимальная просадка FNV за все время составила -58.76%, что меньше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNV и SIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNVSILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.76%

-82.99%

+24.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.68%

-37.08%

+11.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.64%

-37.08%

+7.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.12%

-54.29%

+17.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.12%

-63.04%

+25.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.13%

-30.80%

+5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-51.40%

+37.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.33%

13.90%

-3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FNV и SIL

Текущая волатильность для Franco-Nevada Corporation (FNV) составляет 11.92%, в то время как у Global X Silver Miners ETF (SIL) волатильность равна 19.29%. Это указывает на то, что FNV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNVSILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

19.29%

-7.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.98%

43.57%

-13.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.97%

51.69%

-15.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.32%

39.64%

-9.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.17%

39.81%

-9.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNV и SIL

Дивидендная доходность FNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности SIL в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNV
Franco-Nevada Corporation		0.78%0.73%1.22%1.23%0.94%1.10%0.82%0.96%1.35%1.14%1.46%1.81%
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.21%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%

Часто задаваемые вопросы

FNV and SIL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIL has higher volatility (19.29%) compared to FNV (11.92%). In terms of maximum drawdown, FNV dropped -58.76% vs SIL's -82.99%.

SIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNV и SIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор