PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNOV с BGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNOV с BGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD).

FNOV и BGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г.. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FNOV и BGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNOV и BGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
FNOV
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November		-2.06%14.66%12.48%19.69%-8.88%9.53%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		1.46%33.03%21.80%13.24%-2.42%-5.57%

Доходность по периодам

С начала года, FNOV показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у BGLD с доходностью 1.46%.

FNOV

1 день
0.57%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
1.41%
1 год
14.92%
3 года*
12.62%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—

BGLD

1 день
1.28%
1 месяц
-6.16%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
18.03%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Часто сравнивают с FNOV:
FNOV с BALTFNOV с BUFRFNOV с FFEBFNOV с DMAXFNOV с BUFPFNOV с DNOVFNOV с AIOO
Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с VTVBGLD с LQDH

Сравнение комиссий FNOV и BGLD

FNOV берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BGLD в 0.91%.

BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
FNOV
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November

Доходность на риск

FNOV vs. BGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNOV
Ранг доходности на риск FNOV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNOV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNOV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNOV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNOV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNOV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNOV c BGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNOVBGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.49

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.06

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.61

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.28

8.19

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNOV vs. BGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNOV на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGLD равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNOV и BGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNOVBGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.49

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.27

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.11

-0.44

Корреляция

Корреляция между FNOV и BGLD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNOV и BGLD

FNOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 43.68%.

TTM2025202420232022
FNOV
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		43.68%44.32%25.04%10.49%0.40%

Просадки

Сравнение просадок FNOV и BGLD

Максимальная просадка FNOV за все время составила -24.41%, что больше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNOV и BGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

FNOVBGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.41%

-16.19%

-8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-11.11%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-16.19%

+0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-6.16%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-3.54%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.19%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FNOV и BGLD

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) составляет 3.81%, в то время как у FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что FNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNOVBGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

6.56%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

9.36%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

12.12%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.46%

9.89%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

9.88%

+3.94%