PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNORX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNORX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Nordic Fund (FNORX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

FNORX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1995 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FNORX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Nordic Fund (FNORX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNORX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNORX
Fidelity Nordic Fund		1.60%25.85%-4.51%20.85%-19.29%12.77%43.03%17.26%-11.56%22.48%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, FNORX показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

FNORX

1 день
4.03%
1 месяц
-3.41%
С начала года
1.60%
6 месяцев
6.42%
1 год
16.40%
3 года*
10.31%
5 лет*
5.41%
10 лет*
8.84%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Nordic Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с FNORX:
FNORX с EDENFNORX с FJPNXFNORX с FWWFXFNORX с FICDXFNORX с FPBFXFNORX с FJSCXFNORX с XDN0.L
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий FNORX и SIMYX

FNORX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

FNORX
Fidelity Nordic Fund
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

FNORX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNORX
Ранг доходности на риск FNORX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNORX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNORX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNORX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNORX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNORX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNORX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Nordic Fund (FNORX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNORXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.97

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.57

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.40

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.79

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

10.56

-6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNORX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNORX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNORX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNORXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.97

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.79

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.60

-0.14

Корреляция

Корреляция между FNORX и SIMYX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNORX и SIMYX

Дивидендная доходность FNORX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что больше доходности SIMYX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNORX
Fidelity Nordic Fund		8.60%8.74%6.14%0.05%0.00%14.85%3.29%4.59%10.78%3.13%1.71%1.32%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNORX и SIMYX

Максимальная просадка FNORX за все время составила -69.72%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNORX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNORXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.72%

-32.14%

-37.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-8.55%

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.15%

-25.06%

-13.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.55%

-5.81%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.53%

-6.14%

-11.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

2.26%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FNORX и SIMYX

Fidelity Nordic Fund (FNORX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что FNORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNORXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

5.00%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.92%

7.43%

+5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

12.61%

+6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

11.33%

+7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

12.25%

+6.65%