PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FNMIX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение FNMIX с ^GSPC

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX) и S&P 500 (^GSPC).

FNMIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNMIX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между FNMIX и ^GSPC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FNMIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,050.00%1,100.00%1,150.00%1,200.00%1,250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,124.75%
1,126.57%
FNMIX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNMIX:

1.32

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

FNMIX:

1.85

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

FNMIX:

1.26

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

FNMIX:

1.30

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

FNMIX:

5.17

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

FNMIX:

1.47%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

FNMIX:

5.77%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

FNMIX:

-44.57%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FNMIX:

-2.40%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, FNMIX показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции FNMIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.72% против 10.27% соответственно.

FNMIX

С начала года

1.50%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

1.83%

1 год

7.62%

5 лет

4.49%

10 лет

2.72%

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNMIX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNMIX
Ранг риск-скорректированной доходности FNMIX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNMIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNMIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNMIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNMIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNMIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNMIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FNMIX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FNMIX: 1.32
^GSPC: 0.43
Коэффициент Сортино FNMIX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNMIX: 1.85
^GSPC: 0.73
Коэффициент Омега FNMIX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FNMIX: 1.26
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара FNMIX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FNMIX: 1.30
^GSPC: 0.44
Коэффициент Мартина FNMIX, с текущим значением в 5.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FNMIX: 5.17
^GSPC: 1.81

Показатель коэффициента Шарпа FNMIX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNMIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.32
0.43
FNMIX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FNMIX и ^GSPC

Максимальная просадка FNMIX за все время составила -44.57%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNMIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.40%
-10.07%
FNMIX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FNMIX и ^GSPC

Текущая волатильность для Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX) составляет 3.56%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что FNMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.56%
14.23%
FNMIX
^GSPC