PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNMIX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FNMIX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX) и S&P 500 Index (^GSPC).

FNMIX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FNMIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNMIX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNMIX
Fidelity New Markets Income Fund		-0.73%14.86%6.80%14.00%-16.09%-2.42%4.62%10.93%-7.77%10.16%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, FNMIX показывает доходность -0.73%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции FNMIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.93% против 12.24% соответственно.

FNMIX

1 день
0.30%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
2.90%
1 год
10.52%
3 года*
11.00%
5 лет*
3.53%
10 лет*
3.93%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity New Markets Income Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FNMIX:
FNMIX с VWOBFNMIX с FAGIXFNMIX с AAPLFNMIX с SPYFNMIX с EMBFNMIX с FTBFXFNMIX с FFRHX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

FNMIX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNMIX
Ранг доходности на риск FNMIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNMIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNMIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNMIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNMIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNMIX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

0.92

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

1.41

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.21

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.41

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

6.61

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNMIX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNMIX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNMIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNMIX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.92

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.68

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.46

+0.33

Корреляция

Корреляция между FNMIX и ^GSPC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок FNMIX и ^GSPC

Максимальная просадка FNMIX за все время составила -42.76%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNMIX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FNMIX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.76%

-56.78%

+14.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.05%

-12.14%

+7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.16%

-25.43%

-1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.16%

-33.92%

+6.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-5.78%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-10.75%

+5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

2.60%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FNMIX и ^GSPC

Текущая волатильность для Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX) составляет 1.73%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что FNMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNMIX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

5.37%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

9.55%

-6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.25%

18.33%

-13.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

16.90%

-10.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.94%

18.05%

-11.11%