PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNKLX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNKLX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Value Discovery Fund (FNKLX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

FNKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FNKLX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Value Discovery Fund (FNKLX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNKLX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FNKLX
Fidelity Series Value Discovery Fund		-0.38%17.47%13.74%6.15%-2.88%25.83%8.88%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, FNKLX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

FNKLX

1 день
0.06%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
6.35%
1 год
14.48%
3 года*
13.03%
5 лет*
9.20%
10 лет*
10.64%

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Value Discovery Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с FNKLX:
FNKLX с SCHVFNKLX с SCHDFNKLX с GABFFNKLX с ACIIXFNKLX с ACTIXFNKLX с FSELXFNKLX с FSKAX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий FNKLX и TOWFX

FNKLX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
FNKLX
Fidelity Series Value Discovery Fund

Доходность на риск

FNKLX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNKLX
Ранг доходности на риск FNKLX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNKLX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNKLX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNKLX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNKLX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNKLX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNKLX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Value Discovery Fund (FNKLX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNKLXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.76

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.42

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.07

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

10.75

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNKLX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNKLX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNKLX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNKLXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.76

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.01

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.02

+0.65

Корреляция

Корреляция между FNKLX и TOWFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNKLX и TOWFX

Дивидендная доходность FNKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности TOWFX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNKLX
Fidelity Series Value Discovery Fund		8.81%6.65%9.10%5.08%9.13%8.50%3.01%3.89%7.22%7.74%3.94%8.72%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNKLX и TOWFX

Максимальная просадка FNKLX за все время составила -37.31%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNKLX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNKLXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.31%

-96.18%

+58.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-9.39%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.88%

-96.18%

+80.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-94.95%

+88.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-21.04%

+17.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.81%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FNKLX и TOWFX

Fidelity Series Value Discovery Fund (FNKLX) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что FNKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNKLXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

2.60%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

6.60%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

11.95%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

1,084.26%

-1,070.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

971.53%

-954.83%