Сравнение FNKLX с FZROX
FNKLX (Fidelity Series Value Discovery Fund) and FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) are both mutual funds - FNKLX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while FZROX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FNKLX returned 9.64%/yr vs 12.93%/yr for FZROX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.00% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FNKLX и FZROX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNKLX показывает доходность 10.19%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью 11.17%.
FNKLX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 10.19%
- 6 месяцев
- 12.12%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- 16.46%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 11.41%
FZROX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 28.18%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNKLX и FZROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNKLX Fidelity Series Value Discovery Fund | 10.19% | 17.47% | 13.74% | 6.15% | -2.88% | 25.83% | 8.88% | 24.24% | -10.51% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 11.17% | 17.23% | 23.94% | 26.20% | -19.21% | 26.00% | 20.51% | 31.15% | -12.72% |
Correlation
The correlation between FNKLX and FZROX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2018 г. | 0.81 |
The correlation between FNKLX and FZROX shifts across timeframes, from 0.69 (3 years) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNKLX vs. FZROX — Ранг доходности на риск
FNKLX
FZROX
Сравнение FNKLX c FZROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Value Discovery Fund (FNKLX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNKLX | FZROX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.42 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 3.18 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.22 | 14.69 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNKLX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 2.31 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.75 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.72 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок FNKLX и FZROX
Максимальная просадка FNKLX за все время составила -37.31%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNKLX и FZROX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNKLX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.31% | -34.96% | -2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.79% | -8.89% | +2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.41% | -19.38% | +8.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.88% | -25.12% | +9.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -0.76% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -5.51% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 1.92% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNKLX и FZROX
Текущая волатильность для Fidelity Series Value Discovery Fund (FNKLX) составляет 2.36%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что FNKLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNKLX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 3.09% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 9.23% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.31% | 12.25% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.49% | 17.44% | -3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 20.13% | -3.43% |
Сравнение комиссий FNKLX и FZROX
FNKLX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FZROX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNKLX и FZROX
Дивидендная доходность FNKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности FZROX в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNKLX Fidelity Series Value Discovery Fund | 7.97% | 6.65% | 9.10% | 5.08% | 9.13% | 8.50% | 3.01% | 3.89% | 7.22% | 7.74% | 3.94% | 8.72% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 0.92% | 1.02% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FNKLX and FZROX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FZROX has higher volatility (3.09%) compared to FNKLX (2.36%). In terms of maximum drawdown, FNKLX dropped -37.31% vs FZROX's -34.96%.
FNKLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNKLX и FZROX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор