PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNITX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNITX с SWLGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor New Insights Fund Class M (FNITX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

FNITX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 июл. 2003 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FNITX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor New Insights Fund Class M (FNITX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNITX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNITX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class M		-7.56%22.36%34.61%35.61%-26.67%24.10%23.30%28.81%-4.89%-0.03%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-13.06%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, FNITX показывает доходность -7.56%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.

FNITX

1 день
-0.54%
1 месяц
-9.30%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
-4.32%
1 год
19.87%
3 года*
23.36%
5 лет*
12.89%
10 лет*
14.45%

SWLGX

1 день
-0.46%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-13.06%
6 месяцев
-12.07%
1 год
14.45%
3 года*
19.67%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor New Insights Fund Class M

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FNITX:
FNITX с FAGOXFNITX с AEPGXFNITX с FflcFNITX с FADIXFNITX с FFLCFNITX с FSPGXFNITX с FNILX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий FNITX и SWLGX

FNITX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

FNITX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class M
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FNITX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNITX
Ранг доходности на риск FNITX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNITX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNITX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNITX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNITX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNITX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNITX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New Insights Fund Class M (FNITX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNITXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.66

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.10

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

0.72

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

2.51

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNITX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNITX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNITX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNITXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.66

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.56

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.68

-0.09

Корреляция

Корреляция между FNITX и SWLGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNITX и SWLGX

Дивидендная доходность FNITX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.07%, что больше доходности SWLGX в 0.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNITX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class M		11.07%11.08%6.33%6.43%18.00%13.42%8.54%6.62%14.33%7.86%4.99%4.45%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.52%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNITX и SWLGX

Максимальная просадка FNITX за все время составила -49.84%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNITX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNITXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.84%

-32.69%

-17.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-16.16%

+5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.06%

-32.69%

+0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-16.16%

+5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-7.13%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

4.62%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FNITX и SWLGX

Fidelity Advisor New Insights Fund Class M (FNITX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 5.28% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNITXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

5.38%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

11.82%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

22.31%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

21.47%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

22.78%

-3.57%