PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNITX с FADIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNITX с FADIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNITX (Fidelity Advisor New Insights Fund Class M) and FADIX (Fidelity Advisor Diversified International Fund Class M) are both mutual funds - FNITX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FADIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FNITX returned 16.27%/yr vs 8.91%/yr for FADIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNITX charges 1.18%/yr vs 1.41%/yr for FADIX.

Доходность

Сравнение доходности FNITX и FADIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor New Insights Fund Class M (FNITX) и Fidelity Advisor Diversified International Fund Class M (FADIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNITX показывает доходность 10.78%, а FADIX немного выше – 10.96%. За последние 10 лет акции FNITX превзошли акции FADIX по среднегодовой доходности: 16.27% против 8.91% соответственно.

FNITX

1 день
1.35%
1 месяц
4.50%
С начала года
10.78%
6 месяцев
13.34%
1 год
28.30%
3 года*
27.81%
5 лет*
15.29%
10 лет*
16.27%

FADIX

1 день
-0.30%
1 месяц
3.70%
С начала года
10.96%
6 месяцев
13.27%
1 год
21.06%
3 года*
16.06%
5 лет*
6.78%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNITX и FADIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNITX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class M		10.78%22.36%34.61%35.61%-26.67%24.10%23.30%28.81%-4.89%27.76%
FADIX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class M		10.96%26.92%5.88%16.84%-24.11%12.38%18.98%29.08%-15.79%25.69%

Correlation

The correlation between FNITX and FADIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2003 г.

0.78

The correlation between FNITX and FADIX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor New Insights Fund Class M

Fidelity Advisor Diversified International Fund Class M

Часто сравнивают с FNITX:
FNITX с FAGOXFNITX с AEPGXFNITX с FFLCFNITX с FSKAXFNITX с FSPGXFNITX с FNILXFNITX с Fflc
Часто сравнивают с FADIX:
FADIX с VUGFADIX с FITIXFADIX с FSCTXFADIX с EPDIXFADIX с EPDPXFADIX с FBGRXFADIX с FCNTX

Доходность на риск

FNITX vs. FADIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNITX
Ранг доходности на риск FNITX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNITX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNITX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNITX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNITX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNITX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FADIX
Ранг доходности на риск FADIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FADIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNITX c FADIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New Insights Fund Class M (FNITX) и Fidelity Advisor Diversified International Fund Class M (FADIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNITXFADIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.29

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
1.89

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

1.73

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.45

6.76

+5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNITX vs. FADIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNITX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа FADIX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNITX и FADIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNITXFADIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.29

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.40

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.52

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.40

+0.23

Просадки

Сравнение просадок FNITX и FADIX

Максимальная просадка FNITX за все время составила -49.84%, что меньше максимальной просадки FADIX в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNITX и FADIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNITXFADIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.84%

-61.45%

+11.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-12.58%

+2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.11%

-14.68%

-5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.06%

-35.59%

+3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.06%

-35.59%

+3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.30%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-13.90%

+6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

3.22%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FNITX и FADIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor New Insights Fund Class M (FNITX) составляет 3.72%, в то время как у Fidelity Advisor Diversified International Fund Class M (FADIX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что FNITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FADIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNITXFADIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

5.95%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

14.30%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

16.92%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

17.13%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

17.09%

+2.20%

Сравнение комиссий FNITX и FADIX

FNITX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии FADIX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNITX и FADIX

Дивидендная доходность FNITX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что меньше доходности FADIX в 12.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FADIX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class M		12.53%13.91%6.06%3.87%1.83%10.52%0.00%1.12%4.44%0.30%0.93%0.36%
FNITX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class M		9.24%11.08%6.33%6.43%18.00%13.42%8.54%6.62%14.33%7.86%4.99%4.45%

Часто задаваемые вопросы

FNITX and FADIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FADIX has higher volatility (5.95%) compared to FNITX (3.72%). In terms of maximum drawdown, FNITX dropped -49.84% vs FADIX's -61.45%.

FNITX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNITX и FADIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор