PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNITX с FFLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNITX с FFLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNITX (Fidelity Advisor New Insights Fund Class M) and FFLC (Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF) are both funds - FNITX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FFLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 5 years, FNITX returned 15.24%/yr vs 15.85%/yr for FFLC. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNITX charges 1.18%/yr vs 0.38%/yr for FFLC.

Доходность

Сравнение доходности FNITX и FFLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor New Insights Fund Class M (FNITX) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNITX показывает доходность 9.30%, что значительно ниже, чем у FFLC с доходностью 10.26%.

FNITX

1 день
0.02%
1 месяц
3.48%
С начала года
9.30%
6 месяцев
12.43%
1 год
27.44%
3 года*
27.24%
5 лет*
15.24%
10 лет*
16.12%

FFLC

1 день
-0.68%
1 месяц
3.15%
С начала года
10.26%
6 месяцев
11.18%
1 год
26.96%
3 года*
23.20%
5 лет*
15.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNITX и FFLC

2026 (YTD)202520242023202220212020
FNITX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class M		9.30%22.36%34.61%35.61%-26.67%24.10%22.85%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		10.26%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%18.76%

Correlation

The correlation between FNITX and FFLC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.80

The correlation between FNITX and FFLC shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.93 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor New Insights Fund Class M

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FNITX:
FNITX с FAGOXFNITX с AEPGXFNITX с FADIXFNITX с FSKAXFNITX с FSPGXFNITX с FNILXFNITX с Fflc
Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с VOOFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFL

Доходность на риск

FNITX vs. FFLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNITX
Ранг доходности на риск FNITX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNITX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNITX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNITX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNITX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNITX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNITX c FFLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New Insights Fund Class M (FNITX) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNITXFFLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.12

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.90

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.71

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

12.30

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNITX vs. FFLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNITX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFLC равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNITX и FFLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNITXFFLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.12

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.94

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.17

-0.54

Просадки

Сравнение просадок FNITX и FFLC

Максимальная просадка FNITX за все время составила -49.84%, что больше максимальной просадки FFLC в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNITX и FFLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNITXFFLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.84%

-19.72%

-30.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-9.98%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.11%

-19.72%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.06%

-19.72%

-12.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.68%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-2.99%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.20%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FNITX и FFLC

Fidelity Advisor New Insights Fund Class M (FNITX) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что FNITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNITXFFLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.15%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

9.73%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

12.80%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

16.92%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

17.65%

+1.64%

Сравнение комиссий FNITX и FFLC

FNITX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии FFLC в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNITX и FFLC

Дивидендная доходность FNITX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности FFLC в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		1.00%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNITX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class M		9.36%11.08%6.33%6.43%18.00%13.42%8.54%6.62%14.33%7.86%4.99%4.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FNITX and FFLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNITX has higher volatility (3.54%) compared to FFLC (3.15%). In terms of maximum drawdown, FNITX dropped -49.84% vs FFLC's -19.72%.

FFLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNITX и FFLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор