PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNITX с FAGOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNITX с FAGOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNITX (Fidelity Advisor New Insights Fund Class M) and FAGOX (Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FNITX returned 16.12%/yr vs 21.83%/yr for FAGOX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FNITX charges 1.18%/yr vs 1.28%/yr for FAGOX.

Доходность

Сравнение доходности FNITX и FAGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor New Insights Fund Class M (FNITX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNITX показывает доходность 9.30%, что значительно ниже, чем у FAGOX с доходностью 16.61%. За последние 10 лет акции FNITX уступали акциям FAGOX по среднегодовой доходности: 16.12% против 21.83% соответственно.

FNITX

1 день
0.02%
1 месяц
3.48%
С начала года
9.30%
6 месяцев
12.43%
1 год
27.44%
3 года*
27.24%
5 лет*
15.24%
10 лет*
16.12%

FAGOX

1 день
-0.07%
1 месяц
8.74%
С начала года
16.61%
6 месяцев
17.76%
1 год
40.27%
3 года*
31.39%
5 лет*
13.23%
10 лет*
21.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNITX и FAGOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNITX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class M		9.30%22.36%34.61%35.61%-26.67%24.10%23.30%28.81%-4.89%27.76%
FAGOX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M		16.61%21.86%38.37%44.80%-38.56%11.05%68.19%39.94%14.61%34.34%

Correlation

The correlation between FNITX and FAGOX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2003 г.

0.92

The correlation between FNITX and FAGOX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor New Insights Fund Class M

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M

Часто сравнивают с FNITX:
FNITX с AEPGXFNITX с FADIXFNITX с FFLCFNITX с FSKAXFNITX с FSPGXFNITX с FNILXFNITX с Fflc
Часто сравнивают с FAGOX:
FAGOX с FAEGXFAGOX с FALGXFAGOX с CMTFXFAGOX с VIGIXFAGOX с FBGRXFAGOX с FAGIXFAGOX с VOOG

Доходность на риск

FNITX vs. FAGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNITX
Ранг доходности на риск FNITX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNITX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNITX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNITX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNITX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNITX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FAGOX
Ранг доходности на риск FAGOX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGOX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGOX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGOX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGOX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGOX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNITX c FAGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New Insights Fund Class M (FNITX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNITXFAGOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.27

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.94

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.55

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

9.48

+2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNITX vs. FAGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNITX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGOX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNITX и FAGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNITXFAGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.27

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.54

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.92

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.61

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FNITX и FAGOX

Максимальная просадка FNITX за все время составила -49.84%, что меньше максимальной просадки FAGOX в -65.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNITX и FAGOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNITXFAGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.84%

-65.31%

+15.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-16.27%

+5.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.11%

-26.64%

+6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.06%

-44.84%

+12.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.06%

-44.84%

+12.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.07%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-13.55%

+6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

4.36%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FNITX и FAGOX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor New Insights Fund Class M (FNITX) составляет 3.54%, в то время как у Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что FNITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNITXFAGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

4.49%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

14.26%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

18.26%

-4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

24.84%

-5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

23.90%

-4.61%

Сравнение комиссий FNITX и FAGOX

FNITX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии FAGOX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNITX и FAGOX

Дивидендная доходность FNITX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности FAGOX в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGOX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M		3.61%4.21%0.00%0.00%0.00%10.01%5.29%4.15%12.10%7.48%15.51%11.14%
FNITX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class M		9.36%11.08%6.33%6.43%18.00%13.42%8.54%6.62%14.33%7.86%4.99%4.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FNITX and FAGOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FAGOX has higher volatility (4.49%) compared to FNITX (3.54%). In terms of maximum drawdown, FNITX dropped -49.84% vs FAGOX's -65.31%.

FAGOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNITX и FAGOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор