PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNILX с FYHTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNILX с FYHTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNILX (Fidelity ZERO Large Cap Index Fund) and FYHTX (Fidelity Commodity Strategy Fund) are both mutual funds - FNILX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FYHTX is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Total Return Index. Over the past 5 years, FNILX returned 14.13%/yr vs 10.13%/yr for FYHTX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. FNILX charges 0.00%/yr vs 0.63%/yr for FYHTX.

Доходность

Сравнение доходности FNILX и FYHTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNILX показывает доходность 11.56%, что значительно ниже, чем у FYHTX с доходностью 20.64%.

FNILX

1 день
0.26%
1 месяц
6.04%
С начала года
11.56%
6 месяцев
11.44%
1 год
28.65%
3 года*
23.01%
5 лет*
14.13%
10 лет*
—

FYHTX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.38%
С начала года
20.64%
6 месяцев
20.58%
1 год
31.68%
3 года*
13.74%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNILX и FYHTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		11.56%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		20.64%14.72%4.73%-8.62%15.32%26.43%-3.84%6.91%-9.42%

Correlation

The correlation between FNILX and FYHTX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г.

0.23

The correlation between FNILX and FYHTX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Fidelity Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC
Часто сравнивают с FYHTX:
FYHTX с FIFGXFYHTX с HGERFYHTX с PCLPXFYHTX с RYMEXFYHTX с GCCIXFYHTX с PCRPXFYHTX с VOO

Доходность на риск

FNILX vs. FYHTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FYHTX
Ранг доходности на риск FYHTX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYHTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYHTX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYHTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYHTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYHTX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNILX c FYHTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNILXFYHTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.29

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.95

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

4.43

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.01

11.51

+3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNILX vs. FYHTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNILX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYHTX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNILX и FYHTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNILXFYHTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.29

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.64

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.49

+0.27

Просадки

Сравнение просадок FNILX и FYHTX

Максимальная просадка FNILX за все время составила -33.76%, примерно равная максимальной просадке FYHTX в -33.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNILX и FYHTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNILXFYHTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-33.22%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-7.22%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.08%

-11.52%

-7.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-25.47%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.41%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-11.95%

+6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.77%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FNILX и FYHTX

Текущая волатильность для Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) составляет 2.88%, в то время как у Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что FNILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYHTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNILXFYHTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

4.53%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

11.55%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

14.11%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

15.85%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

14.47%

+5.57%

Сравнение комиссий FNILX и FYHTX

FNILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FYHTX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNILX и FYHTX

Дивидендная доходность FNILX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности FYHTX в 2.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		0.91%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		2.43%2.93%3.78%4.10%57.34%15.05%0.00%7.00%12.49%0.36%

Часто задаваемые вопросы

FNILX and FYHTX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FYHTX has higher volatility (4.53%) compared to FNILX (2.88%). In terms of maximum drawdown, FNILX dropped -33.76% vs FYHTX's -33.22%.

FNILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNILX и FYHTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор