PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNILX с FTIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNILX с FTIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX).

FNILX управляется Fidelity. FTIEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FNILX и FTIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNILX и FTIEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%
FTIEX
Fidelity Total International Equity Fund		1.14%32.46%6.58%16.31%-17.03%11.11%17.91%27.63%-12.56%

Доходность по периодам

С начала года, FNILX показывает доходность -4.59%, что значительно ниже, чем у FTIEX с доходностью 1.14%.

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—

FTIEX

1 день
3.08%
1 месяц
-7.55%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.36%
1 год
24.67%
3 года*
15.94%
5 лет*
7.75%
10 лет*
9.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Fidelity Total International Equity Fund

Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC
Часто сравнивают с FTIEX:
FTIEX с FSPSXFTIEX с TRIGXFTIEX с FOCPXFTIEX с FIGFXFTIEX с FEQIXFTIEX с WCMIXFTIEX с FFRHX

Сравнение комиссий FNILX и FTIEX

FNILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FTIEX в 1.05%.

FTIEX
Fidelity Total International Equity Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FNILX vs. FTIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FTIEX
Ранг доходности на риск FTIEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIEX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIEX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIEX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIEX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNILX c FTIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNILXFTIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.50

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.04

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.06

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

8.07

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNILX vs. FTIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNILX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа FTIEX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNILX и FTIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNILXFTIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.50

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.49

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.23

+0.43

Корреляция

Корреляция между FNILX и FTIEX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNILX и FTIEX

Дивидендная доходность FNILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности FTIEX в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%
FTIEX
Fidelity Total International Equity Fund		1.22%1.23%1.57%1.33%1.07%8.67%2.46%1.66%1.00%2.43%1.47%1.25%

Просадки

Сравнение просадок FNILX и FTIEX

Максимальная просадка FNILX за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки FTIEX в -61.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNILX и FTIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNILXFTIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-61.85%

+28.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-11.81%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-30.02%

+4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-9.06%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-13.25%

+7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.02%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FNILX и FTIEX

Текущая волатильность для Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) составляет 5.33%, в то время как у Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что FNILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNILXFTIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

7.91%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

11.30%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

16.90%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

15.96%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

16.71%

+3.48%