Сравнение FNILX с FGNSX
FNILX (Fidelity ZERO Large Cap Index Fund) and FGNSX (Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund) are both mutual funds - FNILX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FGNSX is a Municipal Bonds fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FNILX returned 13.32%/yr vs 2.09%/yr for FGNSX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. FNILX charges 0.00%/yr vs 0.07%/yr for FGNSX.
Доходность
Сравнение доходности FNILX и FGNSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNILX показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у FGNSX с доходностью 0.77%.
FNILX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- 21.66%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- —
FGNSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 2.58%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- 2.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNILX и FGNSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 9.63% | 17.81% | 25.47% | 27.45% | -19.37% | 26.67% | 21.13% | 31.79% | -13.60% |
FGNSX Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund | 0.77% | 3.08% | 3.47% | 3.56% | -0.36% | 0.14% | 1.04% | 2.11% | 0.79% |
Correlation
The correlation between FNILX and FGNSX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2018 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNILX vs. FGNSX — Ранг доходности на риск
FNILX
FGNSX
Сравнение FNILX c FGNSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNILX | FGNSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 2.83 | -1.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 6.12 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | 27.60 | -14.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNILX и FGNSX
Максимальная просадка FNILX за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки FGNSX в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNILX и FGNSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNILX | FGNSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -2.35% | -31.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -0.50% | -8.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.08% | -2.35% | -16.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -2.35% | -23.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | 0.00% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -0.25% | -5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 0.11% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNILX и FGNSX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что FNILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNILX | FGNSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 0.28% | +4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 0.65% | +9.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 1.02% | +11.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 2.06% | +15.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.04% | 1.65% | +18.39% |
Сравнение комиссий FNILX и FGNSX
FNILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FGNSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNILX и FGNSX
Дивидендная доходность FNILX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности FGNSX в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGNSX Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund | 2.34% | 2.63% | 3.31% | 2.57% | 0.84% | 0.34% | 0.83% | 1.79% | 1.36% |
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 0.92% | 1.01% | 1.09% | 1.34% | 1.53% | 0.95% | 1.20% | 1.17% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
FNILX and FGNSX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNILX has higher volatility (4.82%) compared to FGNSX (0.28%). In terms of maximum drawdown, FNILX dropped -33.76% vs FGNSX's -2.35%.
FGNSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNILX и FGNSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор