PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNIDX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNIDX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

FNIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2017 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FNIDX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNIDX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNIDX
Fidelity International Sustainability Index Fd		0.33%29.80%5.67%14.65%-18.89%7.65%12.98%22.20%-14.00%12.96%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%4.55%

Доходность по периодам

С начала года, FNIDX показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%.

FNIDX

1 день
3.17%
1 месяц
-6.48%
С начала года
0.33%
6 месяцев
3.10%
1 год
23.87%
3 года*
13.59%
5 лет*
5.57%
10 лет*
—

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Sustainability Index Fd

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с FNIDX:
FNIDX с FITLXFNIDX с VSGXFNIDX с FWWFXFNIDX с DFALXFNIDX с DMXFFNIDX с ESGDFNIDX с VCEB
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий FNIDX и TBGVX

FNIDX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
FNIDX
Fidelity International Sustainability Index Fd

Доходность на риск

FNIDX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNIDX
Ранг доходности на риск FNIDX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNIDX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNIDX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNIDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNIDX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNIDX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNIDX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNIDXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.58

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.13

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.74

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.87

6.58

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNIDX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNIDX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBGVX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNIDX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNIDXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.58

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.72

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.73

-0.30

Корреляция

Корреляция между FNIDX и TBGVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNIDX и TBGVX

Дивидендная доходность FNIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNIDX
Fidelity International Sustainability Index Fd		2.80%2.81%2.34%2.64%2.32%1.93%1.13%2.17%2.28%1.27%0.00%0.00%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок FNIDX и TBGVX

Максимальная просадка FNIDX за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNIDX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNIDXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.17%

-50.97%

+17.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-9.56%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.79%

-17.71%

-15.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.49%

-7.46%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-6.09%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.66%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FNIDX и TBGVX

Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что FNIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNIDXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

4.70%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

7.39%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

12.36%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

11.03%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

12.64%

+3.90%