PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNIDX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNIDX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

FNIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2017 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FNIDX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNIDX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNIDX
Fidelity International Sustainability Index Fd		0.33%29.80%5.67%14.65%-18.89%7.65%12.98%22.20%-14.00%12.96%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%14.14%

Доходность по периодам

С начала года, FNIDX показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%.

FNIDX

1 день
3.17%
1 месяц
-6.48%
С начала года
0.33%
6 месяцев
3.10%
1 год
23.87%
3 года*
13.59%
5 лет*
5.57%
10 лет*
—

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Sustainability Index Fd

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с FNIDX:
FNIDX с FITLXFNIDX с VSGXFNIDX с FWWFXFNIDX с DFALXFNIDX с DMXFFNIDX с ESGDFNIDX с VCEB
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с TRERXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий FNIDX и PPYPX

FNIDX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PPYPX в 0.60%.

PPYPX
PIMCO RAE International Fund
FNIDX
Fidelity International Sustainability Index Fd

Доходность на риск

FNIDX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNIDX
Ранг доходности на риск FNIDX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNIDX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNIDX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNIDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNIDX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNIDX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNIDX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNIDXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

2.24

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.85

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

2.83

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.87

13.07

-5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNIDX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNIDX на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNIDX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNIDXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.24

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.47

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.46

-0.03

Корреляция

Корреляция между FNIDX и PPYPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNIDX и PPYPX

Дивидендная доходность FNIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FNIDX
Fidelity International Sustainability Index Fd		2.80%2.81%2.34%2.64%2.32%1.93%1.13%2.17%2.28%1.27%0.00%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%

Просадки

Сравнение просадок FNIDX и PPYPX

Максимальная просадка FNIDX за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNIDX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNIDXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.17%

-42.48%

+9.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-10.21%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.79%

-35.65%

+2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.49%

-4.08%

-4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-10.28%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.43%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FNIDX и PPYPX

Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что FNIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNIDXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

5.49%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

10.15%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

15.41%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

19.61%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

19.08%

-2.54%