PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNICX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNICX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor New Insights Fund Class C (FNICX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

FNICX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 июл. 2003 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FNICX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor New Insights Fund Class C (FNICX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNICX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNICX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class C		-4.32%19.70%33.94%34.88%-26.87%23.48%22.72%28.17%-5.40%27.10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, FNICX показывает доходность -4.32%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNICX имеют среднегодовую доходность 14.11%, а акции VOO немного впереди с 14.14%.

FNICX

1 день
3.62%
1 месяц
-5.92%
С начала года
-4.32%
6 месяцев
-0.92%
1 год
22.66%
3 года*
23.49%
5 лет*
12.39%
10 лет*
14.11%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor New Insights Fund Class C

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FNICX:
FNICX с FXAIXFNICX с FNCMXFNICX с FBGRXFNICX с SWPPXFNICX с QQQFNICX с SWLGXFNICX с BBLIX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий FNICX и VOO

FNICX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

FNICX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class C
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

FNICX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNICX
Ранг доходности на риск FNICX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNICX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNICX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNICX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNICX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNICX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNICX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New Insights Fund Class C (FNICX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNICXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.01

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.53

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.55

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.61

7.31

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNICX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNICX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNICX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNICXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.01

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.71

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.79

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.83

-0.27

Корреляция

Корреляция между FNICX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNICX и VOO

Дивидендная доходность FNICX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.28%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNICX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class C		14.28%13.07%8.12%8.07%21.87%15.96%9.88%7.53%16.07%8.64%4.45%4.78%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FNICX и VOO

Максимальная просадка FNICX за все время составила -50.18%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNICX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

FNICXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.18%

-33.99%

-16.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-11.98%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.17%

-24.52%

-7.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.17%

-33.99%

+1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-5.55%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-3.72%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.55%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FNICX и VOO

Fidelity Advisor New Insights Fund Class C (FNICX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FNICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNICXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

5.34%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

9.47%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

18.11%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

16.82%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

17.99%

+1.26%