PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNICX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNICX с SWLGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor New Insights Fund Class C (FNICX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

FNICX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 июл. 2003 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FNICX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor New Insights Fund Class C (FNICX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNICX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNICX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class C		-7.67%19.70%33.94%34.88%-26.87%23.48%22.72%28.17%-5.40%-0.04%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-13.06%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, FNICX показывает доходность -7.67%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.

FNICX

1 день
-0.52%
1 месяц
-9.33%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-4.56%
1 год
19.27%
3 года*
22.04%
5 лет*
12.00%
10 лет*
13.70%

SWLGX

1 день
-0.46%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-13.06%
6 месяцев
-12.07%
1 год
14.45%
3 года*
19.67%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor New Insights Fund Class C

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FNICX:
FNICX с VOOFNICX с FXAIXFNICX с FNCMXFNICX с FBGRXFNICX с SWPPXFNICX с QQQFNICX с BBLIX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий FNICX и SWLGX

FNICX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

FNICX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class C
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FNICX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNICX
Ранг доходности на риск FNICX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNICX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNICX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNICX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNICX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNICX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNICX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New Insights Fund Class C (FNICX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNICXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.66

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.10

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.72

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

2.51

+3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNICX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNICX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNICX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNICXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.66

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.56

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.68

-0.13

Корреляция

Корреляция между FNICX и SWLGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNICX и SWLGX

Дивидендная доходность FNICX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.79%, что больше доходности SWLGX в 0.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNICX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class C		14.79%13.07%8.12%8.07%21.87%15.96%9.88%7.53%16.07%8.64%4.45%4.78%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.52%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNICX и SWLGX

Максимальная просадка FNICX за все время составила -50.18%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNICX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNICXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.18%

-32.69%

-17.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-16.16%

+5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.17%

-32.69%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.53%

-16.16%

+5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-7.13%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

4.62%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FNICX и SWLGX

Fidelity Advisor New Insights Fund Class C (FNICX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 5.31% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNICXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.38%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

11.82%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.56%

22.31%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

21.47%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

22.78%

-3.56%