Сравнение FNICX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor New Insights Fund Class C (FNICX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
FNICX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 июл. 2003 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности FNICX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNICX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNICX Fidelity Advisor New Insights Fund Class C | -7.67% | 19.70% | 33.94% | 34.88% | -26.87% | 23.48% | 22.72% | 28.17% | -5.40% | 27.10% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -7.07% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, FNICX показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -7.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNICX имеют среднегодовую доходность 13.70%, а акции SWPPX немного впереди с 13.71%.
FNICX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -9.33%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 19.27%
- 3 года*
- 22.04%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 13.70%
SWPPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNICX и SWPPX
FNICX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
FNICX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
FNICX
SWPPX
Сравнение FNICX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New Insights Fund Class C (FNICX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNICX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.84 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.30 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.06 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 5.14 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNICX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.84 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.68 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.76 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.48 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между FNICX и SWPPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNICX и SWPPX
Дивидендная доходность FNICX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.79%, что больше доходности SWPPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNICX Fidelity Advisor New Insights Fund Class C | 14.79% | 13.07% | 8.12% | 8.07% | 21.87% | 15.96% | 9.88% | 7.53% | 16.07% | 8.64% | 4.45% | 4.78% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.19% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок FNICX и SWPPX
Максимальная просадка FNICX за все время составила -50.18%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNICX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNICX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.18% | -55.06% | +4.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -12.10% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.17% | -24.51% | -7.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.17% | -33.80% | +1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.53% | -8.89% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -10.00% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.49% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNICX и SWPPX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class C (FNICX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что FNICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNICX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 4.29% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 9.11% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.56% | 18.14% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 16.89% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 18.19% | +1.03% |