Сравнение FNIAX с VSIAX
FNIAX (Fidelity Advisor New Insights Fund Class A) and VSIAX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FNIAX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while VSIAX is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. FNIAX is actively managed, while VSIAX is passively managed. Over the past 10 years, FNIAX returned 16.09%/yr vs 10.81%/yr for VSIAX. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FNIAX charges 1.07%/yr vs 0.07%/yr for VSIAX.
Доходность
Сравнение доходности FNIAX и VSIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNIAX показывает доходность 11.80%, что значительно ниже, чем у VSIAX с доходностью 19.78%. За последние 10 лет акции FNIAX превзошли акции VSIAX по среднегодовой доходности: 16.09% против 10.81% соответственно.
FNIAX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- 10.60%
- С начала года
- 11.80%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- 25.61%
- 5 лет*
- 13.81%
- 10 лет*
- 16.09%
- Всё время*
- 11.73%
VSIAX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 3.12%
- 6 месяцев
- 11.08%
- С начала года
- 19.78%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 10.81%
- Всё время*
- 12.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FNIAX и VSIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNIAX Fidelity Advisor New Insights Fund Class A | 11.80% | 21.17% | 34.94% | 35.97% | -26.57% | 24.40% | 23.62% | 29.17% | -4.67% | 28.07% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 19.78% | 9.09% | 11.34% | 17.06% | -9.31% | 28.10% | 5.80% | 22.76% | -12.24% | 11.80% |
Correlation
The correlation between FNIAX and VSIAX is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2011 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between FNIAX and VSIAX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNIAX vs. VSIAX — Ранг доходности на риск
FNIAX
VSIAX
Сравнение FNIAX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNIAX | VSIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 3.31 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 12.15 | -5.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNIAX и VSIAX
Максимальная просадка FNIAX за все время составила -49.69%, что больше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNIAX и VSIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNIAX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.69% | -45.39% | -4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.41% | -8.87% | -1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.61% | -24.09% | +3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.98% | -24.09% | -7.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.98% | -45.39% | +13.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | 0.00% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -5.44% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.41% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNIAX и VSIAX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что FNIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNIAX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 3.78% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 10.36% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 14.91% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.40% | 19.57% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 22.39% | -2.99% |
Сравнение комиссий FNIAX и VSIAX
FNIAX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNIAX и VSIAX
Дивидендная доходность FNIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности VSIAX в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNIAX Fidelity Advisor New Insights Fund Class A | 8.36% | 8.96% | 5.85% | 6.18% | 17.12% | 12.66% | 8.14% | 6.48% | 13.78% | 7.61% | 4.99% | 4.40% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.71% | 1.95% | 1.98% | 2.10% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
FNIAX and VSIAX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNIAX has higher volatility (5.51%) compared to VSIAX (3.78%). In terms of maximum drawdown, FNIAX dropped -49.69% vs VSIAX's -45.39%.
VSIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNIAX и VSIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор