Сравнение FNGZX с GIOTX
FNGZX (Franklin International Growth Fund) and GIOTX (GMO International Developed Equity Allocation Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FNGZX returned 6.53%/yr vs 12.10%/yr for GIOTX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGZX charges 0.86%/yr vs 0.00%/yr for GIOTX.
Доходность
Сравнение доходности FNGZX и GIOTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции FNGZX уступали акциям GIOTX по среднегодовой доходности: 6.53% против 12.10% соответственно.
FNGZX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- -3.75%
- С начала года
- -0.00%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- 6.53%
GIOTX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 14.56%
- С начала года
- 19.22%
- 1 год
- 40.94%
- 3 года*
- 26.10%
- 5 лет*
- 15.03%
- 10 лет*
- 12.10%
Сравнение доходности по годам FNGZX и GIOTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGZX Franklin International Growth Fund | -0.00% | 10.54% | 0.66% | 15.24% | -31.87% | 0.45% | 32.90% | 37.18% | -14.30% | 36.28% |
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 19.22% | 43.70% | 10.66% | 21.03% | -12.41% | 11.14% | 7.43% | 24.45% | -19.66% | 26.38% |
Correlation
The correlation between FNGZX and GIOTX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2008 г. | 0.80 |
The correlation between FNGZX and GIOTX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGZX vs. GIOTX — Ранг доходности на риск
FNGZX
GIOTX
Сравнение FNGZX c GIOTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Growth Fund (FNGZX) и GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGZX | GIOTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.47 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 3.93 | -4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 15.19 | -15.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGZX и GIOTX
Максимальная просадка FNGZX за все время составила -53.35%, что меньше максимальной просадки GIOTX в -56.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGZX и GIOTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGZX | GIOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -56.51% | +3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -10.66% | -6.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.20% | -13.40% | -9.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.63% | -28.34% | -19.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.63% | -39.29% | -8.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.09% | -0.31% | -20.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.20% | -14.16% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 2.75% | +3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGZX и GIOTX
Franklin International Growth Fund (FNGZX) и GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) имеют волатильность 4.67% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGZX | GIOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 4.59% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 13.25% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 16.08% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 15.52% | +5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 16.14% | +3.95% |
Сравнение комиссий FNGZX и GIOTX
FNGZX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии GIOTX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGZX и GIOTX
Дивидендная доходность FNGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности GIOTX в 8.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGZX Franklin International Growth Fund | 3.37% | 3.37% | 2.07% | 0.00% | 1.74% | 1.11% | 2.23% | 0.30% | 2.04% | 1.31% | 0.90% | 0.36% |
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 8.54% | 8.04% | 5.07% | 6.54% | 4.45% | 6.67% | 4.48% | 3.74% | 3.90% | 3.15% | 4.04% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
FNGZX and GIOTX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGZX has higher volatility (4.67%) compared to GIOTX (4.59%). In terms of maximum drawdown, FNGZX dropped -53.35% vs GIOTX's -56.51%.
GIOTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGZX и GIOTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор