PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGZX с FRIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGZX с FRIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNGZX (Franklin International Growth Fund) and FRIAX (Franklin Income Fund Advisor Class) are both mutual funds - FNGZX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Franklin Templeton, while FRIAX is a Diversified Portfolio fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, FNGZX returned 6.11%/yr vs 7.64%/yr for FRIAX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGZX charges 0.86%/yr vs 0.46%/yr for FRIAX.

Доходность

Сравнение доходности FNGZX и FRIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Growth Fund (FNGZX) и Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGZX показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у FRIAX с доходностью 5.29%. За последние 10 лет акции FNGZX уступали акциям FRIAX по среднегодовой доходности: 6.11% против 7.64% соответственно.

FNGZX

1 день
-1.90%
1 месяц
1.79%
С начала года
-2.46%
6 месяцев
-2.84%
1 год
-3.05%
3 года*
2.87%
5 лет*
-3.90%
10 лет*
6.11%

FRIAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.46%
С начала года
5.29%
6 месяцев
5.72%
1 год
14.62%
3 года*
10.37%
5 лет*
6.31%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGZX и FRIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNGZX
Franklin International Growth Fund		-2.46%10.54%0.66%15.24%-31.87%0.45%32.90%37.18%-14.30%36.28%
FRIAX
Franklin Income Fund Advisor Class		5.29%12.02%7.29%8.84%-5.36%17.51%3.72%16.02%-5.23%8.63%

Correlation

The correlation between FNGZX and FRIAX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2008 г.

0.63

The correlation between FNGZX and FRIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Growth Fund

Franklin Income Fund Advisor Class

Часто сравнивают с FNGZX:
FNGZX с FNGUFNGZX с FNGOFNGZX с PHYLFNGZX с FAERXFNGZX с EPDIXFNGZX с APHIXFNGZX с EMO
Часто сравнивают с FRIAX:
FRIAX с HIPSFRIAX с PDBZXFRIAX с AMBFXFRIAX с ECSIXFRIAX с FSIDXFRIAX с AMECXFRIAX с FLCNX

Доходность на риск

FNGZX vs. FRIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGZX
Ранг доходности на риск FNGZX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGZX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGZX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGZX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGZX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGZX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FRIAX
Ранг доходности на риск FRIAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGZX c FRIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Growth Fund (FNGZX) и Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGZXFRIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
2.92

-3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
4.54

-4.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.66

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

4.79

-4.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

18.32

-18.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGZX vs. FRIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGZX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа FRIAX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGZX и FRIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGZXFRIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

2.92

-3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.79

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.82

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.80

-0.60

Просадки

Сравнение просадок FNGZX и FRIAX

Максимальная просадка FNGZX за все время составила -53.35%, что больше максимальной просадки FRIAX в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGZX и FRIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGZXFRIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.35%

-43.23%

-10.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.29%

-3.06%

-14.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.20%

-7.35%

-15.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.63%

-13.63%

-34.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.63%

-24.10%

-23.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.04%

-0.33%

-22.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.16%

-3.92%

-10.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

0.80%

+5.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGZX и FRIAX

Franklin International Growth Fund (FNGZX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что FNGZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGZXFRIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

1.11%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

3.80%

+9.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

5.04%

+12.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.33%

7.98%

+13.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

9.29%

+11.04%

Сравнение комиссий FNGZX и FRIAX

FNGZX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FRIAX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGZX и FRIAX

Дивидендная доходность FNGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности FRIAX в 5.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGZX
Franklin International Growth Fund		3.46%3.37%2.07%0.00%1.74%1.11%2.23%0.30%2.04%1.31%0.90%0.36%
FRIAX
Franklin Income Fund Advisor Class		5.71%5.75%5.74%5.67%5.24%6.70%5.37%5.25%5.80%5.20%4.92%5.93%

Часто задаваемые вопросы

FNGZX and FRIAX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGZX has higher volatility (4.99%) compared to FRIAX (1.11%). In terms of maximum drawdown, FNGZX dropped -53.35% vs FRIAX's -43.23%.

FRIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGZX и FRIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор