Сравнение FNGZX с EPDPX
FNGZX (Franklin International Growth Fund) and EPDPX (EuroPac International Dividend Income Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FNGZX returned 6.53%/yr vs 8.84%/yr for EPDPX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGZX charges 0.86%/yr vs 1.52%/yr for EPDPX.
Доходность
Сравнение доходности FNGZX и EPDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции FNGZX уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 6.53% против 8.84% соответственно.
FNGZX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- -3.75%
- С начала года
- -0.00%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- 6.53%
EPDPX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -3.79%
- 6 месяцев
- 2.18%
- С начала года
- 6.86%
- 1 год
- 33.48%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение доходности по годам FNGZX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGZX Franklin International Growth Fund | -0.00% | 10.54% | 0.66% | 15.24% | -31.87% | 0.45% | 32.90% | 37.18% | -14.30% | 36.28% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 6.86% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Correlation
The correlation between FNGZX and EPDPX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2014 г. | 0.61 |
The correlation between FNGZX and EPDPX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGZX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
FNGZX
EPDPX
Сравнение FNGZX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Growth Fund (FNGZX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGZX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.41 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 3.10 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 8.50 | -8.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGZX и EPDPX
Максимальная просадка FNGZX за все время составила -53.35%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGZX и EPDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGZX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -39.21% | -14.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -10.96% | -6.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.20% | -13.15% | -10.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.63% | -21.06% | -26.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.63% | -33.34% | -14.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.09% | -8.57% | -12.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.20% | -11.16% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 3.99% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGZX и EPDPX
Franklin International Growth Fund (FNGZX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что FNGZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGZX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 3.72% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 12.56% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 14.77% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 14.16% | +7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 14.82% | +5.27% |
Сравнение комиссий FNGZX и EPDPX
FNGZX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGZX и EPDPX
Дивидендная доходность FNGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности EPDPX в 6.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 6.17% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
FNGZX Franklin International Growth Fund | 3.37% | 3.37% | 2.07% | 0.00% | 1.74% | 1.11% | 2.23% | 0.30% | 2.04% | 1.31% | 0.90% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
FNGZX and EPDPX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGZX has higher volatility (4.67%) compared to EPDPX (3.72%). In terms of maximum drawdown, FNGZX dropped -53.35% vs EPDPX's -39.21%.
EPDPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGZX и EPDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор