Сравнение FNGZX с EFG
FNGZX (Franklin International Growth Fund) and EFG (iShares MSCI EAFE Growth ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FNGZX returned 6.53%/yr vs 7.86%/yr for EFG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FNGZX charges 0.86%/yr vs 0.34%/yr for EFG.
Доходность
Сравнение доходности FNGZX и EFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции FNGZX уступали акциям EFG по среднегодовой доходности: 6.53% против 7.86% соответственно.
FNGZX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- -3.75%
- С начала года
- -0.00%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- 6.53%
EFG
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -2.36%
- 6 месяцев
- 2.42%
- С начала года
- 6.92%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 9.65%
- 5 лет*
- 4.18%
- 10 лет*
- 7.86%
Сравнение доходности по годам FNGZX и EFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGZX Franklin International Growth Fund | -0.00% | 10.54% | 0.66% | 15.24% | -31.87% | 0.45% | 32.90% | 37.18% | -14.30% | 36.28% |
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | 6.92% | 20.70% | 1.53% | 17.55% | -23.12% | 11.01% | 17.85% | 27.47% | -12.93% | 28.86% |
Correlation
The correlation between FNGZX and EFG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2008 г. | 0.84 |
The correlation between FNGZX and EFG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGZX vs. EFG — Ранг доходности на риск
FNGZX
EFG
Сравнение FNGZX c EFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Growth Fund (FNGZX) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGZX | EFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.13 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.99 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 3.58 | -3.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGZX и EFG
Максимальная просадка FNGZX за все время составила -53.35%, что меньше максимальной просадки EFG в -58.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGZX и EFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGZX | EFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -58.40% | +5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -12.78% | -4.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.20% | -16.87% | -6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.63% | -35.78% | -11.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.63% | -35.78% | -11.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.09% | -3.64% | -17.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.20% | -12.10% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 3.52% | +2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGZX и EFG
Текущая волатильность для Franklin International Growth Fund (FNGZX) составляет 4.67%, в то время как у iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что FNGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGZX | EFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 5.61% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 16.02% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 18.45% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 18.39% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 17.58% | +2.51% |
Сравнение комиссий FNGZX и EFG
FNGZX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии EFG в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGZX и EFG
Дивидендная доходность FNGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности EFG в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | 2.31% | 2.53% | 1.64% | 1.63% | 1.27% | 1.54% | 0.85% | 1.69% | 1.98% | 1.56% | 2.20% | 1.75% |
FNGZX Franklin International Growth Fund | 3.37% | 3.37% | 2.07% | 0.00% | 1.74% | 1.11% | 2.23% | 0.30% | 2.04% | 1.31% | 0.90% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, FNGZX and EFG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EFG has higher volatility (5.61%) compared to FNGZX (4.67%). In terms of maximum drawdown, FNGZX dropped -53.35% vs EFG's -58.40%.
EFG currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGZX и EFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор