PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGU с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNGU с XTJL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL).

FNGU и XTJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FNGU и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNGU и XTJL

2026 (YTD)2025
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		-35.43%4.24%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		-0.71%12.20%

Доходность по периодам

С начала года, FNGU показывает доходность -35.43%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью -0.71%.

FNGU

1 день
4.35%
1 месяц
-14.02%
С начала года
-35.43%
6 месяцев
-44.05%
1 год
17.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XTJL

1 день
0.66%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.81%
1 год
16.00%
3 года*
14.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с FNGGFNGU с SOXLFNGU с QQQ
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с FMXTJL с SPYXTJL с NFLUXTJL с HIMZXTJL с CONLXTJL с BMNUXTJL с NVDL

Сравнение комиссий FNGU и XTJL

FNGU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Доходность на риск

FNGU vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 1919
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGU c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGUXTJLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.88

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.41

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.28

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

1.18

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.00

7.45

-6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGU vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGU на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGU и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGUXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.88

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.57

-0.94

Корреляция

Корреляция между FNGU и XTJL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGU и XTJL

Ни FNGU, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FNGU и XTJL

Максимальная просадка FNGU за все время составила -60.84%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и XTJL.

Загрузка...

Показатели просадок

FNGUXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.84%

-23.24%

-37.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.55%

-13.81%

-45.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.94%

-2.12%

-49.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.87%

-4.18%

-17.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.51%

2.19%

+20.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGU и XTJL

MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) имеет более высокую волатильность в 24.03% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что FNGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNGUXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.03%

4.50%

+19.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.97%

6.30%

+38.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.71%

18.18%

+59.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.80%

15.46%

+65.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.80%

15.46%

+65.34%