PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FNGU с TSLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FNGU и TSLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNGU и TSLG


Доходность по периодам

С начала года, FNGU показывает доходность -35.43%, что значительно ниже, чем у TSLG с доходностью -32.40%.


FNGU

1 день
4.35%
1 месяц
-14.02%
С начала года
-35.43%
6 месяцев
-44.05%
1 год
17.93%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TSLG

1 день
5.35%
1 месяц
-12.62%
С начала года
-32.40%
6 месяцев
-40.60%
1 год
32.56%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Сравнение комиссий FNGU и TSLG

FNGU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.


Доходность на риск

FNGU vs. TSLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 1919
Ранг коэф-та Мартина

TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGU c TSLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNGUTSLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.30

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.23

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.15

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

0.83

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.00

1.76

-0.76

FNGU vs. TSLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGU на текущий момент составляет 0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLG равному 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGU и TSLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FNGUTSLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.30

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

-0.42

+0.05

Корреляция

Корреляция между FNGU и TSLG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGU и TSLG

FNGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%.


Просадки

Сравнение просадок FNGU и TSLG

Максимальная просадка FNGU за все время составила -60.84%, что меньше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и TSLG.


Загрузка...

Показатели просадок


FNGUTSLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.84%

-82.86%

+22.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.55%

-50.92%

-8.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.94%

-65.85%

+13.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.87%

-58.06%

+36.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.51%

23.98%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGU и TSLG

MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) имеет более высокую волатильность в 24.03% по сравнению с Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) с волатильностью 22.51%. Это указывает на то, что FNGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FNGUTSLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.03%

22.51%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.97%

59.61%

-14.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.71%

110.65%

-32.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.80%

118.91%

-38.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.80%

118.91%

-38.11%