Сравнение FNGU с NEMG
FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) and NEMG (Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. FNGU is passively managed, while NEMG is actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. FNGU charges 2.60%/yr vs 0.75%/yr for NEMG.
Доходность
Сравнение доходности FNGU и NEMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGU показывает доходность -5.42%, что значительно выше, чем у NEMG с доходностью -24.50%.
FNGU
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -23.18%
- С начала года
- -5.42%
- 6 месяцев
- -10.36%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEMG
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -29.04%
- С начала года
- -24.50%
- 6 месяцев
- -31.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGU и NEMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | -5.42% | -12.87% |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | -24.50% | 22.87% |
Correlation
The correlation between FNGU and NEMG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGU vs. NEMG — Ранг доходности на риск
FNGU
NEMG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FNGU c NEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGU | NEMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGU и NEMG
Максимальная просадка FNGU за все время составила -61.30%, что больше максимальной просадки NEMG в -57.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и NEMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGU | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.30% | -57.56% | -3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.91% | -55.82% | +21.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.34% | -23.65% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGU и NEMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGU | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.38% | 102.58% | -38.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.99% | 102.58% | -21.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.99% | 102.58% | -21.59% |
Сравнение комиссий FNGU и NEMG
FNGU берет комиссию в 2.60%, что несколько больше комиссии NEMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGU и NEMG
Ни FNGU, ни NEMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FNGU and NEMG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.
FNGU and NEMG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Bank of Montreal and Leverage Shares. Their fees differ too: 2.60% for FNGU and 0.75% for NEMG.
Подберите оптимальное распределение для FNGU и NEMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор