Сравнение FNGU с LULG
FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) and LULG (Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. FNGU is passively managed, while LULG is actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. FNGU charges 2.60%/yr vs 0.75%/yr for LULG.
Доходность
Сравнение доходности FNGU и LULG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGU показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у LULG с доходностью -74.08%.
FNGU
- 1 день
- -16.08%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- -9.40%
- 1 год
- 28.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LULG
- 1 день
- -17.50%
- 1 месяц
- -27.80%
- С начала года
- -74.08%
- 6 месяцев
- -69.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGU и LULG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 6.85% | -18.54% |
LULG Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | -74.08% | 47.31% |
Correlation
The correlation between FNGU and LULG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGU vs. LULG — Ранг доходности на риск
FNGU
LULG
Сравнение FNGU c LULG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF (LULG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGU | LULG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGU | LULG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | -0.93 | +1.04 |
Просадки
Сравнение просадок FNGU и LULG
Максимальная просадка FNGU за все время составила -60.84%, что меньше максимальной просадки LULG в -75.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и LULG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGU | LULG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.84% | -75.99% | +15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.34% | -75.99% | +50.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.04% | -34.00% | +11.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGU и LULG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGU | LULG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.12% | 88.07% | -27.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.88% | 88.07% | -8.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.88% | 88.07% | -8.19% |
Сравнение комиссий FNGU и LULG
FNGU берет комиссию в 2.60%, что несколько больше комиссии LULG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGU и LULG
Ни FNGU, ни LULG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FNGU and LULG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LULG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LULG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.
FNGU and LULG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Bank of Montreal and Leverage Shares. Their fees differ too: 2.60% for FNGU and 0.75% for LULG.
Подберите оптимальное распределение для FNGU и LULG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор