Сравнение FNGU с GOOX
FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) and GOOX (T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. FNGU is passively managed, while GOOX is actively managed. Over the past year, FNGU returned 33.67% vs 177.47% for GOOX. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FNGU charges 2.60%/yr vs 1.05%/yr for GOOX.
Доходность
Сравнение доходности FNGU и GOOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGU показывает доходность 26.84%, что значительно выше, чем у GOOX с доходностью 15.92%.
FNGU
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 16.98%
- 6 месяцев
- 60.76%
- С начала года
- 26.84%
- 1 год
- 33.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.20%
GOOX
- 1 день
- -8.02%
- 1 месяц
- -5.20%
- 6 месяцев
- 3.77%
- С начала года
- 15.92%
- 1 год
- 177.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 66.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $140.41M | $127.04M | $156.24M | |
| $11.14M | $8.13M | $7.96M |
Сравнение доходности по годам FNGU и GOOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 26.84% | 3.02% |
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 15.92% | 135.57% |
Correlation
The correlation between FNGU and GOOX is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between FNGU and GOOX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGU vs. GOOX — Ранг доходности на риск
FNGU
GOOX
Сравнение FNGU c GOOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGU | GOOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.40 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 4.58 | -4.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 11.72 | -10.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGU и GOOX
Максимальная просадка FNGU за все время составила -61.30%, что больше максимальной просадки GOOX в -52.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и GOOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGU | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.30% | -52.46% | -8.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.55% | -39.00% | -20.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -22.95% | +11.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.53% | -17.48% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.72% | 15.21% | +11.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGU и GOOX
Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) составляет 22.95%, в то время как у T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) волатильность равна 28.59%. Это указывает на то, что FNGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGU | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.95% | 28.59% | -5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.47% | 50.11% | +5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.95% | 64.35% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.38% | 62.10% | +18.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.38% | 62.10% | +18.28% |
Сравнение комиссий FNGU и GOOX
FNGU берет комиссию в 2.60%, что несколько больше комиссии GOOX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGU и GOOX
FNGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 0.26% | 0.30% | 16.78% |
Часто задаваемые вопросы
FNGU and GOOX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOX has higher volatility (28.59%) compared to FNGU (22.95%). In terms of maximum drawdown, FNGU dropped -61.30% vs GOOX's -52.46%.
On 1-year performance, GOOX leads with 177.47% vs 33.67% for FNGU. On fees, GOOX is cheaper at 1.05% per year. On volatility, FNGU has been the lower-risk option at 22.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOX has performed better with a 177.47% return vs 33.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOOX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.
GOOX has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for FNGU.
They also come from different issuers: BMO and T-Rex. Their fees differ too: 2.60% for FNGU and 1.05% for GOOX.
GOOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGU и GOOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор