Сравнение FNGU с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
FNGU и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNGU и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNGU и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | -35.43% | 4.24% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -13.29% | 142.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FNGU показывает доходность -35.43%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью -13.29%.
FNGU
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -14.02%
- С начала года
- -35.43%
- 6 месяцев
- -44.05%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGLL
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- 35.38%
- 1 год
- 197.12%
- 3 года*
- 61.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNGU и GGLL
FNGU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
FNGU vs. GGLL — Ранг доходности на риск
FNGU
GGLL
Сравнение FNGU c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGU | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 3.24 | -3.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 3.58 | -2.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.44 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 5.37 | -5.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 19.61 | -18.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGU | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 3.24 | -3.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.80 | -1.17 |
Корреляция
Корреляция между FNGU и GGLL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGU и GGLL
FNGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.26% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок FNGU и GGLL
Максимальная просадка FNGU за все время составила -60.84%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNGU | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.84% | -52.81% | -8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.55% | -38.39% | -21.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.94% | -27.39% | -24.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.87% | -15.51% | -6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.51% | 10.52% | +11.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGU и GGLL
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) имеет более высокую волатильность в 24.03% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) с волатильностью 19.62%. Это указывает на то, что FNGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNGU | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.03% | 19.62% | +4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.97% | 39.89% | +5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.71% | 61.32% | +16.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.80% | 55.21% | +25.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.80% | 55.21% | +25.59% |