PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNGS с QTOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGS с QTOP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) and QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) are both exchange-traded funds - FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index, while QTOP is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Top 30 Index. Both are passively managed. Over the past year, FNGS returned 23.22% vs 30.13% for QTOP. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. FNGS charges 0.58%/yr vs 0.20%/yr for QTOP.

Доходность

Сравнение доходности FNGS и QTOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNGS показывает доходность 16.83%, а QTOP немного выше – 17.52%.

FNGS

1 день
-0.29%
1 месяц
6.83%
6 месяцев
24.47%
С начала года
16.83%
1 год
23.22%
3 года*
32.88%
5 лет*
20.46%
10 лет*
—
Всё время*
31.73%

QTOP

1 день
-1.00%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
19.91%
С начала года
17.52%
1 год
30.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
26.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FNGS

MicroSectors FANG+ ETN
$1.97M$1.99M$2.48M

QTOP

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF
$6.62M$5.91M$6.98M

Сравнение доходности по годам FNGS и QTOP

2026 (YTD)20252024
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		16.83%18.64%13.70%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		17.52%22.19%6.25%

Correlation

The correlation between FNGS and QTOP is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

0.87

The correlation between FNGS and QTOP has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGS и QTOP

Секторы
FNGS
QTOP

Технологии

59.6%
67.0%

Коммуникационные услуги

30.0%
15.2%

Потребительский циклический сектор

10.4%
9.1%

Финансовые услуги

10.0%

-

Сырьевые материалы

-

1.5%

Потребительский защитный сектор

-

7.2%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

2.9%

Промышленность

-

0.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGS
59.6%
QTOP
67.0%

Коммуникационные услуги

FNGS
30.0%
QTOP
15.2%

Потребительский циклический сектор

FNGS
10.4%
QTOP
9.1%

Финансовые услуги

FNGS
10.0%
QTOP

-

Сырьевые материалы

FNGS

-

QTOP
1.5%

Потребительский защитный сектор

FNGS

-

QTOP
7.2%

Энергетика

FNGS

-

QTOP

-

Здравоохранение

FNGS

-

QTOP
2.9%

Промышленность

FNGS

-

QTOP
0.9%

Недвижимость

FNGS

-

QTOP

-

Коммунальные услуги

FNGS

-

QTOP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ ETN

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF

Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS
Часто сравнивают с QTOP:
QTOP с QQQQTOP с TOPTQTOP с QQQMQTOP с MAGSQTOP с QBIGQTOP с VGTQTOP с XLK

Доходность на риск

FNGS vs. QTOP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2828
Ранг коэф-та Мартина
QTOP
Ранг доходности на риск QTOP: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOP: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FNGS c QTOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGSQTOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.40

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
1.96

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

2.32

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.70

7.17

-4.47

FNGS vs. QTOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTOP равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и QTOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGS и QTOP

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки QTOP в -23.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и QTOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGSQTOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-23.28%

-25.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-13.02%

-9.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-4.43%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-3.93%

-6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.61%

4.21%

+4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и QTOP

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) составляет 7.68%, в то время как у iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что FNGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGSQTOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

8.83%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.93%

18.31%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.12%

21.59%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.38%

23.91%

+6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.11%

23.91%

+7.20%

Сравнение комиссий FNGS и QTOP

FNGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QTOP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и QTOP

FNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

ПозицияTTM20252024
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		0.33%0.38%0.11%

Часто задаваемые вопросы

FNGS and QTOP have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTOP has higher volatility (8.83%) compared to FNGS (7.68%). In terms of maximum drawdown, FNGS dropped -48.98% vs QTOP's -23.28%.

On 1-year performance, QTOP leads with 30.13% vs 23.22% for FNGS. On fees, QTOP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 7.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QTOP has performed better with a 30.13% return vs 23.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTOP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.58% for FNGS.

QTOP has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for FNGS.

FNGS is categorized as Large Cap Growth Equities, while QTOP is Nasdaq-100. FNGS tracks NYSE FANG+ Index, while QTOP tracks Nasdaq-100 Top 30 Index. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.58% for FNGS and 0.20% for QTOP.

QTOP currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGS и QTOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор