PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGS с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGS с PAVE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index, while PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGS returned 19.76%/yr vs 17.84%/yr for PAVE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FNGS charges 0.58%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности FNGS и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 20.86%.

FNGS

1 день
-0.94%
1 месяц
-1.94%
С начала года
6.79%
6 месяцев
4.25%
1 год
19.09%
3 года*
29.80%
5 лет*
19.76%
10 лет*
—

PAVE

1 день
1.01%
1 месяц
4.24%
С начала года
20.86%
6 месяцев
18.50%
1 год
38.94%
3 года*
25.14%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGS и PAVE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		6.79%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%101.99%10.10%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		20.86%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%2.25%

Correlation

The correlation between FNGS and PAVE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2019 г.

0.48

The correlation between FNGS and PAVE shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FNGS и PAVE

Секторы
FNGS
PAVE

Технологии

63.4%
1.0%

Коммуникационные услуги

26.0%

-

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Финансовые услуги

10.0%

-

Сырьевые материалы

-

20.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.3%

Энергетика

-

0.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

75.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

FNGS
63.4%
PAVE
1.0%

Коммуникационные услуги

FNGS
26.0%
PAVE

-

Потребительский циклический сектор

FNGS
10.6%
PAVE

-

Финансовые услуги

FNGS
10.0%
PAVE

-

Сырьевые материалы

FNGS

-

PAVE
20.1%

Потребительский защитный сектор

FNGS

-

PAVE
0.3%

Энергетика

FNGS

-

PAVE
0.3%

Здравоохранение

FNGS

-

PAVE

-

Промышленность

FNGS

-

PAVE
75.1%

Недвижимость

FNGS

-

PAVE

-

Коммунальные услуги

FNGS

-

PAVE
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ ETN

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GRIDPAVE с GII

Доходность на риск

FNGS vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGS c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGSPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.90

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
2.69

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.32

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

3.11

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

11.32

-9.20

FNGS vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа PAVE равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGS и PAVE

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGSPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-44.08%

-4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-11.91%

-11.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-26.23%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.98%

-26.23%

-22.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.63%

-1.01%

-8.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-6.23%

-4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

3.27%

+4.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и PAVE

MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что FNGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGSPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

7.35%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.19%

15.87%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.65%

19.49%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.10%

21.70%

+8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.17%

24.40%

+6.77%

Сравнение комиссий FNGS и PAVE

FNGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и PAVE

FNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.76%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Часто задаваемые вопросы

FNGS and PAVE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGS has higher volatility (8.74%) compared to PAVE (7.35%). In terms of maximum drawdown, FNGS dropped -48.98% vs PAVE's -44.08%.

On 5-year performance, FNGS leads with 19.76% vs 17.84% for PAVE. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, PAVE has been the lower-risk option at 7.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGS has performed better with a 19.76% return vs 17.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.58% for FNGS.

PAVE has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.00% for FNGS.

FNGS is categorized as Large Cap Growth Equities, while PAVE is Industrials Equities. FNGS tracks NYSE FANG+ Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. They also come from different issuers: BMO and Global X. Their fees differ too: 0.58% for FNGS and 0.47% for PAVE.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGS и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор