Сравнение FNGS с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
FNGS и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGS - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNGS и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNGS и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | -10.61% | 13.28% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 139.49% | -33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FNGS показывает доходность -10.61%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.
FNGS
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -10.61%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 31.31%
- 5 лет*
- 16.15%
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 139.49%
- 6 месяцев
- 107.68%
- 1 год
- 69.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNGS и NRGU
FNGS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии NRGU в 0.95%.
Доходность на риск
FNGS vs. NRGU — Ранг доходности на риск
FNGS
NRGU
Сравнение FNGS c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGS | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.79 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.48 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.29 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | 2.64 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGS | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.79 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.61 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между FNGS и NRGU составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGS и NRGU
Ни FNGS, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FNGS и NRGU
Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNGS | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.98% | -57.50% | +8.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -55.24% | +32.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.66% | -17.40% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.02% | -25.38% | +14.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.52% | 27.12% | -19.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGS и NRGU
Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) составляет 8.61%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.31%. Это указывает на то, что FNGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNGS | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 23.31% | -14.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.82% | 50.27% | -34.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.04% | 88.18% | -61.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.98% | 87.12% | -57.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.34% | 87.12% | -55.78% |