PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FNGS с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FNGS и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNGS и NRGU


2026 (YTD)2025
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
-10.61%13.28%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN
139.49%-33.00%

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность -10.61%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.


FNGS

1 день
2.05%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-10.61%
6 месяцев
-12.74%
1 год
20.77%
3 года*
31.31%
5 лет*
16.15%
10 лет*

NRGU

1 день
-10.75%
1 месяц
24.81%
С начала года
139.49%
6 месяцев
107.68%
1 год
69.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors FANG+ ETN

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Сравнение комиссий FNGS и NRGU

FNGS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии NRGU в 0.95%.


Доходность на риск

FNGS vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина

NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGS c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNGSNRGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.79

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.48

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.29

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.94

2.64

+0.30

FNGS vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRGU равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FNGSNRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.79

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.61

+0.30

Корреляция

Корреляция между FNGS и NRGU составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и NRGU

Ни FNGS, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FNGS и NRGU

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и NRGU.


Загрузка...

Показатели просадок


FNGSNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-57.50%

+8.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-55.24%

+32.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.66%

-17.40%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.02%

-25.38%

+14.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.52%

27.12%

-19.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и NRGU

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) составляет 8.61%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.31%. Это указывает на то, что FNGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FNGSNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

23.31%

-14.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

50.27%

-34.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.04%

88.18%

-61.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.98%

87.12%

-57.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.34%

87.12%

-55.78%