PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGS с NACP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGS с NACP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) and NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FNGS tracks the NYSE FANG+ Index while NACP tracks the Morningstar Minority Empowerment Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGS returned 22.01%/yr vs 15.98%/yr for NACP. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGS charges 0.58%/yr vs 0.49%/yr for NACP.

Доходность

Сравнение доходности FNGS и NACP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность 16.26%, что значительно ниже, чем у NACP с доходностью 22.18%.

FNGS

1 день
-0.98%
1 месяц
11.24%
С начала года
16.26%
6 месяцев
10.77%
1 год
29.78%
3 года*
35.29%
5 лет*
22.01%
10 лет*
—

NACP

1 день
-0.13%
1 месяц
9.92%
С начала года
22.18%
6 месяцев
20.98%
1 год
43.81%
3 года*
27.18%
5 лет*
15.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGS и NACP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		16.26%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%101.99%10.91%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		22.18%21.38%23.93%29.69%-23.05%27.62%26.00%4.29%

Correlation

The correlation between FNGS and NACP is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2019 г.

0.76

The correlation between FNGS and NACP shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FNGS и NACP

Секторы
FNGS
NACP

Технологии

59.9%
35.8%

Коммуникационные услуги

28.8%
9.8%

Потребительский циклический сектор

11.3%
11.1%

Финансовые услуги

10.0%
10.6%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Потребительский защитный сектор

-

3.6%

Энергетика

-

5.0%

Здравоохранение

-

9.2%

Промышленность

-

8.7%

Недвижимость

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

3.4%

Технологии

FNGS
59.9%
NACP
35.8%

Коммуникационные услуги

FNGS
28.8%
NACP
9.8%

Потребительский циклический сектор

FNGS
11.3%
NACP
11.1%

Финансовые услуги

FNGS
10.0%
NACP
10.6%

Сырьевые материалы

FNGS

-

NACP
1.5%

Потребительский защитный сектор

FNGS

-

NACP
3.6%

Энергетика

FNGS

-

NACP
5.0%

Здравоохранение

FNGS

-

NACP
9.2%

Промышленность

FNGS

-

NACP
8.7%

Недвижимость

FNGS

-

NACP
1.3%

Коммунальные услуги

FNGS

-

NACP
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ ETN

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS
Часто сравнивают с NACP:
NACP с XTRNACP с NANCNACP с OVLNACP с BDGSNACP с DEMZNACP с VFIAXNACP с JQUA

Доходность на риск

FNGS vs. NACP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
NACP
Ранг доходности на риск NACP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NACP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NACP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NACP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NACP: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NACP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGS c NACP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGSNACPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
3.14

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
4.17

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.54

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

4.56

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.77

20.04

-16.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGS vs. NACP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа NACP равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и NACP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGSNACPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

3.14

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.92

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.93

+0.13

Просадки

Сравнение просадок FNGS и NACP

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки NACP в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и NACP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGSNACPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-30.96%

-18.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-9.65%

-13.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-19.66%

-7.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.98%

-27.89%

-21.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-0.13%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-5.75%

-5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

2.19%

+5.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и NACP

MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FNGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NACP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGSNACPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

4.44%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.68%

11.13%

+4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

14.02%

+6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.96%

17.47%

+12.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.12%

18.70%

+12.42%

Сравнение комиссий FNGS и NACP

FNGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии NACP в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и NACP

FNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NACP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		0.55%0.62%2.96%1.28%3.48%3.06%1.48%1.22%0.71%

Часто задаваемые вопросы

FNGS and NACP have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGS has higher volatility (5.64%) compared to NACP (4.44%). In terms of maximum drawdown, FNGS dropped -48.98% vs NACP's -30.96%.

On 5-year performance, FNGS leads with 22.01% vs 15.98% for NACP. On fees, NACP is cheaper at 0.49% per year. On volatility, NACP has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGS has performed better with a 22.01% return vs 15.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NACP is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for FNGS.

NACP has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for FNGS.

FNGS tracks NYSE FANG+ Index, while NACP tracks Morningstar Minority Empowerment Index. They also come from different issuers: BMO and Impact Shares. Their fees differ too: 0.58% for FNGS and 0.49% for NACP.

NACP currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGS и NACP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор