PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGS с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGS с IUSG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FNGS tracks the NYSE FANG+ Index while IUSG tracks the S&P 900 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGS returned 18.21%/yr vs 13.77%/yr for IUSG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FNGS charges 0.58%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.

Доходность

Сравнение доходности FNGS и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью 9.19%.

FNGS

1 день
-2.36%
1 месяц
-3.57%
С начала года
5.66%
6 месяцев
4.04%
1 год
17.25%
3 года*
29.30%
5 лет*
18.21%
10 лет*
—

IUSG

1 день
-2.31%
1 месяц
-1.86%
С начала года
9.19%
6 месяцев
7.87%
1 год
26.96%
3 года*
25.00%
5 лет*
13.77%
10 лет*
17.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGS и IUSG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		5.66%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%101.99%10.10%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		9.19%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%5.25%

Correlation

The correlation between FNGS and IUSG is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2019 г.

0.86

The correlation between FNGS and IUSG has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGS и IUSG

Секторы
FNGS
IUSG

Технологии

63.4%
50.8%

Коммуникационные услуги

26.0%
15.2%

Потребительский циклический сектор

10.6%
8.4%

Финансовые услуги

10.0%
8.7%

Сырьевые материалы

-

0.5%

Потребительский защитный сектор

-

1.2%

Энергетика

-

0.3%

Здравоохранение

-

6.4%

Промышленность

-

6.6%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Технологии

FNGS
63.4%
IUSG
50.8%

Коммуникационные услуги

FNGS
26.0%
IUSG
15.2%

Потребительский циклический сектор

FNGS
10.6%
IUSG
8.4%

Финансовые услуги

FNGS
10.0%
IUSG
8.7%

Сырьевые материалы

FNGS

-

IUSG
0.5%

Потребительский защитный сектор

FNGS

-

IUSG
1.2%

Энергетика

FNGS

-

IUSG
0.3%

Здравоохранение

FNGS

-

IUSG
6.4%

Промышленность

FNGS

-

IUSG
6.6%

Недвижимость

FNGS

-

IUSG
0.8%

Коммунальные услуги

FNGS

-

IUSG
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ ETN

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS
Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG

Доходность на риск

FNGS vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGS c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGSIUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
1.60

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.20

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

2.07

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

8.45

-6.33

FNGS vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа IUSG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGS и IUSG

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и IUSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGSIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-63.41%

+14.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-13.07%

-9.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-22.28%

-4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.98%

-32.21%

-16.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-5.23%

-5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-21.40%

+10.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.14%

3.20%

+4.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и IUSG

MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что FNGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGSIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.97%

7.16%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.01%

13.66%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.63%

16.92%

+5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.25%

21.06%

+9.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.24%

20.48%

+10.76%

Сравнение комиссий FNGS и IUSG

FNGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и IUSG

FNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.50%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%

Часто задаваемые вопросы

FNGS and IUSG have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGS has higher volatility (10.97%) compared to IUSG (7.16%). In terms of maximum drawdown, FNGS dropped -48.98% vs IUSG's -63.41%.

On 5-year performance, FNGS leads with 18.21% vs 13.77% for IUSG. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IUSG has been the lower-risk option at 7.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGS has performed better with a 18.21% return vs 13.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.58% for FNGS.

IUSG has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.00% for FNGS.

FNGS tracks NYSE FANG+ Index, while IUSG tracks S&P 900 Growth Index. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.58% for FNGS and 0.04% for IUSG.

IUSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGS и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор