PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGS с ITAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGS с ITAN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) and ITAN (Sparkline Intangible Value ETF) are both exchange-traded funds - FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index, while ITAN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Sparkline Capital. FNGS is passively managed, while ITAN is actively managed. Over the past 3 years, FNGS returned 33.92%/yr vs 23.80%/yr for ITAN. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGS charges 0.58%/yr vs 0.50%/yr for ITAN.

Доходность

Сравнение доходности FNGS и ITAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Sparkline Intangible Value ETF (ITAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность 13.45%, что значительно ниже, чем у ITAN с доходностью 15.45%.

FNGS

1 день
-2.42%
1 месяц
7.85%
С начала года
13.45%
6 месяцев
8.38%
1 год
26.37%
3 года*
33.92%
5 лет*
21.41%
10 лет*
—

ITAN

1 день
0.73%
1 месяц
7.06%
С начала года
15.45%
6 месяцев
17.19%
1 год
38.96%
3 года*
23.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGS и ITAN

2026 (YTD)20252024202320222021
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		13.45%18.64%51.99%95.24%-40.32%1.19%
ITAN
Sparkline Intangible Value ETF		15.45%20.46%17.76%34.58%-24.33%6.97%

Correlation

The correlation between FNGS and ITAN is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.73

Over the past year, the correlation between FNGS and ITAN has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FNGS и ITAN

Секторы
FNGS
ITAN

Технологии

59.9%
30.5%

Коммуникационные услуги

28.8%
16.4%

Потребительский циклический сектор

11.3%
13.6%

Финансовые услуги

10.0%
4.6%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.3%

Энергетика

-

0.9%

Здравоохранение

-

14.8%

Промышленность

-

13.8%

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGS
59.9%
ITAN
30.5%

Коммуникационные услуги

FNGS
28.8%
ITAN
16.4%

Потребительский циклический сектор

FNGS
11.3%
ITAN
13.6%

Финансовые услуги

FNGS
10.0%
ITAN
4.6%

Сырьевые материалы

FNGS

-

ITAN
1.6%

Потребительский защитный сектор

FNGS

-

ITAN
3.3%

Энергетика

FNGS

-

ITAN
0.9%

Здравоохранение

FNGS

-

ITAN
14.8%

Промышленность

FNGS

-

ITAN
13.8%

Недвижимость

FNGS

-

ITAN
0.4%

Коммунальные услуги

FNGS

-

ITAN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ ETN

Sparkline Intangible Value ETF

Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS
Часто сравнивают с ITAN:
ITAN с QVALITAN с BDGSITAN с AVUVITAN с VTVITAN с DTANITAN с VOOITAN с SCHD

Доходность на риск

FNGS vs. ITAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ITAN
Ранг доходности на риск ITAN: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITAN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITAN: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITAN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITAN: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITAN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGS c ITAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Sparkline Intangible Value ETF (ITAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGSITANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.73

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
3.69

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.46

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

4.34

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.33

16.74

-13.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGS vs. ITAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа ITAN равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и ITAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGSITANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.73

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.66

+0.38

Просадки

Сравнение просадок FNGS и ITAN

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки ITAN в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и ITAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGSITANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-30.41%

-18.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-9.03%

-13.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-20.47%

-6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-0.84%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-7.61%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.93%

2.33%

+5.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и ITAN

MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что FNGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGSITANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

3.96%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.88%

10.43%

+5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

14.35%

+6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.97%

19.05%

+10.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.13%

19.05%

+12.08%

Сравнение комиссий FNGS и ITAN

FNGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ITAN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и ITAN

FNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITAN
Sparkline Intangible Value ETF		1.00%0.94%1.14%1.01%0.57%0.45%

Часто задаваемые вопросы

FNGS and ITAN have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGS has higher volatility (6.36%) compared to ITAN (3.96%). In terms of maximum drawdown, FNGS dropped -48.98% vs ITAN's -30.41%.

On 3-year performance, FNGS leads with 33.92% vs 23.80% for ITAN. On fees, ITAN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ITAN has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FNGS has performed better with a 33.92% return vs 23.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITAN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for FNGS.

ITAN has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for FNGS.

FNGS is categorized as Large Cap Growth Equities, while ITAN is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: BMO and Sparkline Capital. Their fees differ too: 0.58% for FNGS and 0.50% for ITAN.

ITAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGS и ITAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор