PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGS с ARKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGS с ARKX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) and ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) are both exchange-traded funds - FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index, while ARKX is a Aerospace & Defense fund actively managed by ARK. FNGS is passively managed, while ARKX is actively managed. Over the past 5 years, FNGS returned 19.76%/yr vs 10.38%/yr for ARKX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGS charges 0.58%/yr vs 0.75%/yr for ARKX.

Доходность

Сравнение доходности FNGS и ARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у ARKX с доходностью 16.56%.

FNGS

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.68%
С начала года
6.79%
6 месяцев
4.25%
1 год
19.09%
3 года*
29.80%
5 лет*
19.76%
10 лет*
—

ARKX

1 день
-1.94%
1 месяц
-3.79%
С начала года
16.56%
6 месяцев
17.78%
1 год
55.81%
3 года*
31.55%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGS и ARKX

2026 (YTD)20252024202320222021
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		6.79%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.66%
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		16.56%48.46%26.67%24.37%-34.27%-8.05%

Correlation

The correlation between FNGS and ARKX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г.

0.67

The correlation between FNGS and ARKX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FNGS и ARKX

Секторы
FNGS
ARKX

Технологии

59.9%
27.4%

Коммуникационные услуги

28.8%
7.6%

Потребительский циклический сектор

11.3%
7.8%

Финансовые услуги

10.0%

-

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

1.5%

Промышленность

-

55.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGS
59.9%
ARKX
27.4%

Коммуникационные услуги

FNGS
28.8%
ARKX
7.6%

Потребительский циклический сектор

FNGS
11.3%
ARKX
7.8%

Финансовые услуги

FNGS
10.0%
ARKX

-

Сырьевые материалы

FNGS

-

ARKX
0.0%

Потребительский защитный сектор

FNGS

-

ARKX

-

Энергетика

FNGS

-

ARKX

-

Здравоохранение

FNGS

-

ARKX
1.5%

Промышленность

FNGS

-

ARKX
55.7%

Недвижимость

FNGS

-

ARKX

-

Коммунальные услуги

FNGS

-

ARKX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ ETN

ARK Space Exploration & Innovation ETF

Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS
Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с DXYZARKX с JEDI.DEARKX с VOO

Доходность на риск

FNGS vs. ARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGS c ARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGSARKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.59

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
2.15

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

2.61

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

6.87

-4.75

FNGS vs. ARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа ARKX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и ARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGS и ARKX

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и ARKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGSARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-43.61%

-5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-20.42%

-2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-25.47%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.98%

-43.61%

-5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.63%

-10.49%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-19.92%

+9.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

7.74%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и ARKX

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) составляет 8.74%, в то время как у ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) волатильность равна 12.77%. Это указывает на то, что FNGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGSARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

12.77%

-4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.19%

26.51%

-9.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.65%

33.50%

-11.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.10%

28.02%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.17%

27.65%

+3.52%

Сравнение комиссий FNGS и ARKX

FNGS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии ARKX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и ARKX

Ни FNGS, ни ARKX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FNGS and ARKX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKX has higher volatility (12.77%) compared to FNGS (8.74%). In terms of maximum drawdown, FNGS dropped -48.98% vs ARKX's -43.61%.

On 5-year performance, FNGS leads with 19.76% vs 10.38% for ARKX. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 8.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGS has performed better with a 19.76% return vs 10.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for ARKX.

FNGS and ARKX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FNGS is categorized as Large Cap Growth Equities, while ARKX is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: BMO and ARK. Their fees differ too: 0.58% for FNGS and 0.75% for ARKX.

ARKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGS и ARKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор