Сравнение FNGO с WTIU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).
FNGO и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGO - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (+200%). Фонд был запущен 1 авг. 2018 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNGO и WTIU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNGO и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | -22.92% | 25.49% | 101.65% | 102.78% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 113.23% | -17.13% | -29.63% | -28.42% |
Доходность по периодам
С начала года, FNGO показывает доходность -22.92%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.
FNGO
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- -22.92%
- 6 месяцев
- -28.65%
- 1 год
- 28.52%
- 3 года*
- 52.54%
- 5 лет*
- 18.17%
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- -11.84%
- 1 месяц
- 17.12%
- С начала года
- 113.23%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNGO и WTIU
И FNGO, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
FNGO vs. WTIU — Ранг доходности на риск
FNGO
WTIU
Сравнение FNGO c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGO | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.58 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.92 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 1.71 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGO | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.58 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | -0.05 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между FNGO и WTIU составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGO и WTIU
Ни FNGO, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FNGO и WTIU
Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, примерно равная максимальной просадке WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и WTIU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNGO | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.39% | -75.73% | -2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.73% | -53.11% | +10.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.78% | -24.42% | -11.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.17% | -39.49% | +15.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.17% | 28.53% | -13.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGO и WTIU
Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) составляет 16.20%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что FNGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNGO | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.20% | 22.50% | -6.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.54% | 46.56% | -16.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.60% | 81.69% | -27.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.29% | 69.54% | -9.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.90% | 69.54% | -7.64% |