Сравнение FNGO с TIP
FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) and TIP (iShares TIPS Bond ETF) are both exchange-traded funds - FNGO is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (+200%), while TIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGO returned 25.62%/yr vs 0.91%/yr for TIP. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. FNGO charges 0.95%/yr vs 0.18%/yr for TIP.
Доходность
Сравнение доходности FNGO и TIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGO показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у TIP с доходностью 1.40%.
FNGO
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -7.03%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 26.54%
- 3 года*
- 49.78%
- 5 лет*
- 25.62%
- 10 лет*
- —
TIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение доходности по годам FNGO и TIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | 8.91% | 25.49% | 101.65% | 240.10% | -71.55% | 28.38% | 238.00% | 79.61% | -39.85% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.40% | 6.77% | 1.65% | 3.80% | -12.26% | 5.68% | 10.84% | 8.35% | -0.61% |
Correlation
The correlation between FNGO and TIP is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2018 г. | 0.07 |
The correlation between FNGO and TIP shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGO vs. TIP — Ранг доходности на риск
FNGO
TIP
Сравнение FNGO c TIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGO | TIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 2.34 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.62 | 7.00 | -5.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGO и TIP
Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что больше максимальной просадки TIP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и TIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGO | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.39% | -14.57% | -63.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.73% | -1.98% | -40.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.64% | -4.54% | -43.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.39% | -14.51% | -63.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.46% | -0.46% | -18.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.87% | -3.43% | -20.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.45% | 0.66% | +15.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGO и TIP
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) имеет более высокую волатильность в 17.58% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что FNGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGO | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.58% | 1.03% | +16.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.63% | 2.32% | +31.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.88% | 3.39% | +38.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.50% | 6.21% | +54.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.61% | 5.74% | +55.87% |
Сравнение комиссий FNGO и TIP
FNGO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TIP в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGO и TIP
FNGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.76% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
FNGO and TIP have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGO has higher volatility (17.58%) compared to TIP (1.03%). In terms of maximum drawdown, FNGO dropped -78.39% vs TIP's -14.57%.
On 5-year performance, FNGO leads with 25.62% vs 0.91% for TIP. On fees, TIP is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TIP has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FNGO has performed better with a 25.62% return vs 0.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TIP is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for FNGO.
TIP has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 0.00% for FNGO.
FNGO is categorized as Leveraged Equities, while TIP is Inflation-Protected Bonds. FNGO tracks NYSE FANG+ Index (+200%), while TIP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index. They also come from different issuers: Bank of Montreal and iShares. Their fees differ too: 0.95% for FNGO and 0.18% for TIP.
TIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGO и TIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор