Сравнение FNGO с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
FNGO и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGO - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (+200%). Фонд был запущен 1 авг. 2018 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FNGO и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNGO и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | -22.92% | 25.49% | 9.61% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, FNGO показывает доходность -22.92%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
FNGO
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- -22.92%
- 6 месяцев
- -28.65%
- 1 год
- 28.52%
- 3 года*
- 52.54%
- 5 лет*
- 18.17%
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNGO и MULL
FNGO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
FNGO vs. MULL — Ранг доходности на риск
FNGO
MULL
Сравнение FNGO c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGO | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 6.53 | -6.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 3.77 | -2.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.50 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 16.69 | -15.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 46.83 | -44.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGO | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 6.53 | -6.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.91 | -1.38 |
Корреляция
Корреляция между FNGO и MULL составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGO и MULL
FNGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок FNGO и MULL
Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNGO | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.39% | -72.29% | -6.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.73% | -53.09% | +10.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.78% | -39.05% | +3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.17% | -21.99% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.17% | 18.92% | -3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGO и MULL
Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) составляет 16.20%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что FNGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNGO | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.20% | 47.87% | -31.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.54% | 99.70% | -69.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.60% | 130.90% | -76.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.29% | 130.06% | -69.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.90% | 130.06% | -68.16% |