PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FNGO с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FNGO и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNGO и MULL


2026 (YTD)20252024
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN
-22.92%25.49%9.61%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
40.10%558.51%-40.10%

Доходность по периодам

С начала года, FNGO показывает доходность -22.92%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.


FNGO

1 день
2.95%
1 месяц
-8.44%
С начала года
-22.92%
6 месяцев
-28.65%
1 год
28.52%
3 года*
52.54%
5 лет*
18.17%
10 лет*

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Сравнение комиссий FNGO и MULL

FNGO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Доходность на риск

FNGO vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 2626
Ранг коэф-та Мартина

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGO c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNGOMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

6.53

-6.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

3.77

-2.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.50

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

16.69

-15.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.08

46.83

-44.75

FNGO vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGO на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGO и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FNGOMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

6.53

-6.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.91

-1.38

Корреляция

Корреляция между FNGO и MULL составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGO и MULL

FNGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.


Просадки

Сравнение просадок FNGO и MULL

Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и MULL.


Загрузка...

Показатели просадок


FNGOMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.39%

-72.29%

-6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.73%

-53.09%

+10.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.78%

-39.05%

+3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.17%

-21.99%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.17%

18.92%

-3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGO и MULL

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) составляет 16.20%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что FNGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FNGOMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

47.87%

-31.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.54%

99.70%

-69.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.60%

130.90%

-76.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.29%

130.06%

-69.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.90%

130.06%

-68.16%