PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FNGO с INTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FNGO и INTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGO показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 750.22%.


FNGO

1 день
-4.61%
1 месяц
-6.82%
С начала года
6.64%
6 месяцев
2.85%
1 год
25.87%
3 года*
48.86%
5 лет*
22.32%
10 лет*

INTW

1 день
-12.49%
1 месяц
12.21%
С начала года
750.22%
6 месяцев
775.58%
1 год
1,964.55%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGO и INTW


Correlation

The correlation between FNGO and INTW is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

0.36

Сравнение распределения секторов FNGO и INTW


Секторы
FNGO
INTW

Технологии

63.4%
66.7%

Коммуникационные услуги

26.0%

-

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Финансовые услуги

10.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGO
63.4%
INTW
66.7%

Коммуникационные услуги

FNGO
26.0%
INTW

-

Потребительский циклический сектор

FNGO
10.6%
INTW

-

Финансовые услуги

FNGO
10.0%
INTW

-

Сырьевые материалы

FNGO

-

INTW

-

Потребительский защитный сектор

FNGO

-

INTW

-

Энергетика

FNGO

-

INTW

-

Здравоохранение

FNGO

-

INTW

-

Промышленность

FNGO

-

INTW

-

Недвижимость

FNGO

-

INTW

-

Коммунальные услуги

FNGO

-

INTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF

Доходность на риск

FNGO vs. INTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 1616
Ранг коэф-та Мартина

INTW
Ранг доходности на риск INTW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTW: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTW: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTW: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTW: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGO c INTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FNGOINTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-12.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.65

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

40.32

-39.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.56

91.49

-89.93

FNGO vs. INTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGO на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа INTW равного 13.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGO и INTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGO и INTW

Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и INTW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FNGOINTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.39%

-60.58%

-17.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.73%

-49.34%

+6.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.15%

-12.49%

-7.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.84%

-29.66%

+5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.61%

21.70%

-5.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGO и INTW

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) составляет 21.56%, в то время как у GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) волатильность равна 55.81%. Это указывает на то, что FNGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FNGOINTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.56%

55.81%

-34.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.31%

119.10%

-83.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.90%

150.14%

-106.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.80%

148.88%

-88.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.71%

148.88%

-87.17%

Сравнение комиссий FNGO и INTW

FNGO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGO и INTW

Ни FNGO, ни INTW не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


FNGO and INTW have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTW has higher volatility (55.81%) compared to FNGO (21.56%). In terms of maximum drawdown, FNGO dropped -78.39% vs INTW's -60.58%.

On 1-year performance, INTW leads with 1964.55% vs 25.87% for FNGO. On fees, FNGO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FNGO has been the lower-risk option at 21.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INTW has performed better with a 1964.55% return vs 25.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.

FNGO and INTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Bank of Montreal and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for FNGO and 1.50% for INTW.

INTW currently has the higher Sharpe Ratio (13.25 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGO и INTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор