Сравнение FNGO с BNKU
FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) and BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds from Bank of Montreal - FNGO tracks the NYSE FANG+ Index (+200%) while BNKU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, FNGO returned 24.29% vs 103.74% for BNKU. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FNGO и BNKU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGO показывает доходность 15.68%, что значительно ниже, чем у BNKU с доходностью 34.54%.
FNGO
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- 19.64%
- С начала года
- 15.68%
- 1 год
- 24.29%
- 3 года*
- 47.19%
- 5 лет*
- 24.69%
- 10 лет*
- —
BNKU
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- 11.65%
- 6 месяцев
- 28.33%
- С начала года
- 34.54%
- 1 год
- 103.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGO и BNKU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | 15.68% | 14.62% |
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | 34.54% | 34.97% |
Correlation
The correlation between FNGO and BNKU is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.45 |
The correlation between FNGO and BNKU shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FNGO и BNKU
Секторы
FNGO
BNKU
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
FNGO
BNKU
-
Коммуникационные услуги
FNGO
BNKU
-
Потребительский циклический сектор
FNGO
BNKU
-
Финансовые услуги
FNGO
BNKU
Сырьевые материалы
FNGO
-
BNKU
-
Потребительский защитный сектор
FNGO
-
BNKU
-
Энергетика
FNGO
-
BNKU
-
Здравоохранение
FNGO
-
BNKU
-
Промышленность
FNGO
-
BNKU
-
Недвижимость
FNGO
-
BNKU
-
Коммунальные услуги
FNGO
-
BNKU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGO vs. BNKU — Ранг доходности на риск
FNGO
BNKU
Сравнение FNGO c BNKU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGO | BNKU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.28 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 2.55 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 6.70 | -5.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGO и BNKU
Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что больше максимальной просадки BNKU в -61.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и BNKU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGO | BNKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.39% | -61.21% | -17.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.73% | -40.97% | -1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.39% | -3.89% | -9.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.78% | -17.06% | -6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.14% | 15.55% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGO и BNKU
Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) составляет 13.67%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) волатильность равна 17.67%. Это указывает на то, что FNGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGO | BNKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.67% | 17.67% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.67% | 46.40% | -10.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.77% | 58.70% | -14.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.80% | 72.33% | -11.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.53% | 72.33% | -10.80% |
Сравнение комиссий FNGO и BNKU
И FNGO, и BNKU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGO и BNKU
Ни FNGO, ни BNKU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FNGO and BNKU have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNKU has higher volatility (17.67%) compared to FNGO (13.67%). In terms of maximum drawdown, FNGO dropped -78.39% vs BNKU's -61.21%.
On 1-year performance, BNKU leads with 103.74% vs 24.29% for FNGO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FNGO has been the lower-risk option at 13.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNKU has performed better with a 103.74% return vs 24.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNGO and BNKU have the same expense ratio: 0.95% per year.
FNGO and BNKU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FNGO tracks NYSE FANG+ Index (+200%), while BNKU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%).
BNKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGO и BNKU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор