PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGO с BNKU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNGO с BNKU

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU).

FNGO и BNKU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGO - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (+200%). Фонд был запущен 1 авг. 2018 г.. BNKU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNGO и BNKU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNGO и BNKU

2026 (YTD)2025
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		-22.13%16.65%
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		-18.77%46.04%

Доходность по периодам

С начала года, FNGO показывает доходность -22.13%, что значительно ниже, чем у BNKU с доходностью -18.77%.

FNGO

1 день
1.03%
1 месяц
-7.56%
С начала года
-22.13%
6 месяцев
-28.12%
1 год
27.26%
3 года*
53.81%
5 лет*
18.41%
10 лет*
—

BNKU

1 день
1.03%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-18.77%
6 месяцев
5.48%
1 год
64.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGSFNGO с FNGGFNGO с QLDFNGO с TQQQFNGO с USDFNGO с MAGX
Часто сравнивают с BNKU:
BNKU с FASBNKU с DPSTBNKU с YCLBNKU с PILLBNKU с TQQQBNKU с FNGUBNKU с JEPQ

Сравнение комиссий FNGO и BNKU

И FNGO, и BNKU имеют комиссию равную 0.95%.

FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs

Доходность на риск

FNGO vs. BNKU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BNKU
Ранг доходности на риск BNKU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKU: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKU: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKU: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKU: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGO c BNKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGOBNKUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.88

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.44

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.74

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.95

4.65

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGO vs. BNKU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGO на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа BNKU равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGO и BNKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGOBNKUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.88

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.22

+0.31

Корреляция

Корреляция между FNGO и BNKU составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGO и BNKU

Ни FNGO, ни BNKU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FNGO и BNKU

Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что больше максимальной просадки BNKU в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и BNKU.

Загрузка...

Показатели просадок

FNGOBNKUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.39%

-58.03%

-20.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.73%

-40.97%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.11%

-31.14%

-3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.17%

-16.10%

-8.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.33%

15.71%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGO и BNKU

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) составляет 15.80%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) волатильность равна 18.49%. Это указывает на то, что FNGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNGOBNKUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.80%

18.49%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.56%

45.68%

-15.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.56%

73.71%

-19.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.26%

75.51%

-15.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.88%

75.51%

-13.63%