PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGO с BNKU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGO с BNKU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) and BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds from Bank of Montreal - FNGO tracks the NYSE FANG+ Index (+200%) while BNKU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, FNGO returned 47.17% vs 107.99% for BNKU. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FNGO и BNKU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGO показывает доходность 24.00%, что значительно выше, чем у BNKU с доходностью 8.32%.

FNGO

1 день
-4.35%
1 месяц
15.34%
С начала года
24.00%
6 месяцев
12.20%
1 год
47.17%
3 года*
59.52%
5 лет*
29.29%
10 лет*
—

BNKU

1 день
10.09%
1 месяц
13.36%
С начала года
8.32%
6 месяцев
19.85%
1 год
107.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGO и BNKU

2026 (YTD)2025
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		24.00%16.65%
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		8.32%46.04%

Correlation

The correlation between FNGO and BNKU is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.48

The correlation between FNGO and BNKU shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FNGO и BNKU

Секторы
FNGO
BNKU

Технологии

59.9%

-

Коммуникационные услуги

28.8%

-

Потребительский циклический сектор

11.3%

-

Финансовые услуги

10.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGO
59.9%
BNKU

-

Коммуникационные услуги

FNGO
28.8%
BNKU

-

Потребительский циклический сектор

FNGO
11.3%
BNKU

-

Финансовые услуги

FNGO
10.0%
BNKU
100.0%

Сырьевые материалы

FNGO

-

BNKU

-

Потребительский защитный сектор

FNGO

-

BNKU

-

Энергетика

FNGO

-

BNKU

-

Здравоохранение

FNGO

-

BNKU

-

Промышленность

FNGO

-

BNKU

-

Недвижимость

FNGO

-

BNKU

-

Коммунальные услуги

FNGO

-

BNKU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGSFNGO с FNGGFNGO с QLDFNGO с USDFNGO с MAGXFNGO с TQQQ
Часто сравнивают с BNKU:
BNKU с FASBNKU с DPSTBNKU с YCLBNKU с PILLBNKU с FNGUBNKU с TQQQBNKU с COIN

Доходность на риск

FNGO vs. BNKU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BNKU
Ранг доходности на риск BNKU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKU: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGO c BNKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGOBNKUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.89

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.26

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

2.65

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.92

7.00

-4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGO vs. BNKU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGO на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа BNKU равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGO и BNKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGOBNKUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.89

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.59

+0.07

Просадки

Сравнение просадок FNGO и BNKU

Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что больше максимальной просадки BNKU в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и BNKU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGOBNKUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.39%

-58.03%

-20.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.73%

-40.97%

-1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-8.18%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.90%

-16.53%

-7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.22%

15.49%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGO и BNKU

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) составляет 12.45%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) волатильность равна 16.53%. Это указывает на то, что FNGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGOBNKUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.45%

16.53%

-4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.88%

46.00%

-15.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.80%

57.51%

-17.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.25%

73.26%

-13.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.54%

73.26%

-11.72%

Сравнение комиссий FNGO и BNKU

И FNGO, и BNKU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGO и BNKU

Ни FNGO, ни BNKU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FNGO and BNKU have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNKU has higher volatility (16.53%) compared to FNGO (12.45%). In terms of maximum drawdown, FNGO dropped -78.39% vs BNKU's -58.03%.

On 1-year performance, BNKU leads with 107.99% vs 47.17% for FNGO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FNGO has been the lower-risk option at 12.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BNKU has performed better with a 107.99% return vs 47.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGO and BNKU have the same expense ratio: 0.95% per year.

FNGO and BNKU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FNGO tracks NYSE FANG+ Index (+200%), while BNKU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%).

BNKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGO и BNKU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор