PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGO с AMZZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGO с AMZZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) and AMZZ (GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. FNGO is passively managed, while AMZZ is actively managed. Over the past year, FNGO returned 47.17% vs 27.05% for AMZZ. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGO charges 0.95%/yr vs 1.15%/yr for AMZZ.

Доходность

Сравнение доходности FNGO и AMZZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGO показывает доходность 24.00%, что значительно выше, чем у AMZZ с доходностью 12.72%.

FNGO

1 день
-4.35%
1 месяц
15.34%
С начала года
24.00%
6 месяцев
12.20%
1 год
47.17%
3 года*
59.52%
5 лет*
29.29%
10 лет*
—

AMZZ

1 день
3.00%
1 месяц
-15.12%
С начала года
12.72%
6 месяцев
13.84%
1 год
27.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGO и AMZZ

2026 (YTD)20252024
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		24.00%25.49%62.57%
AMZZ
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF		12.72%-8.94%38.36%

Correlation

The correlation between FNGO and AMZZ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г.

0.71

The correlation between FNGO and AMZZ has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGO и AMZZ

Секторы
FNGO
AMZZ

Технологии

59.9%

-

Коммуникационные услуги

28.8%

-

Потребительский циклический сектор

11.3%
66.7%

Финансовые услуги

10.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGO
59.9%
AMZZ

-

Коммуникационные услуги

FNGO
28.8%
AMZZ

-

Потребительский циклический сектор

FNGO
11.3%
AMZZ
66.7%

Финансовые услуги

FNGO
10.0%
AMZZ

-

Сырьевые материалы

FNGO

-

AMZZ

-

Потребительский защитный сектор

FNGO

-

AMZZ

-

Энергетика

FNGO

-

AMZZ

-

Здравоохранение

FNGO

-

AMZZ

-

Промышленность

FNGO

-

AMZZ

-

Недвижимость

FNGO

-

AMZZ

-

Коммунальные услуги

FNGO

-

AMZZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF

Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGSFNGO с FNGGFNGO с QLDFNGO с USDFNGO с MAGXFNGO с TQQQ
Часто сравнивают с AMZZ:
AMZZ с AMZUAMZZ с AMZNAMZZ с AMZYAMZZ с NVDAAMZZ с TQQQAMZZ с NVDXAMZZ с GGLL

Доходность на риск

FNGO vs. AMZZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
AMZZ
Ранг доходности на риск AMZZ: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZZ: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZZ: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZZ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZZ: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZZ: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGO c AMZZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGOAMZZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
0.46

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.03

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.13

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

0.65

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.92

1.46

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGO vs. AMZZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGO на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа AMZZ равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGO и AMZZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGOAMZZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.46

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.28

+0.38

Просадки

Сравнение просадок FNGO и AMZZ

Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что больше максимальной просадки AMZZ в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и AMZZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGOAMZZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.39%

-55.28%

-23.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.73%

-41.97%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-15.56%

+8.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.90%

-20.20%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.22%

18.52%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGO и AMZZ

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) составляет 12.45%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) волатильность равна 14.92%. Это указывает на то, что FNGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGOAMZZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.45%

14.92%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.88%

40.53%

-9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.80%

59.71%

-19.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.25%

62.79%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.54%

62.79%

-1.25%

Сравнение комиссий FNGO и AMZZ

FNGO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии AMZZ в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGO и AMZZ

Ни FNGO, ни AMZZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FNGO and AMZZ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZZ has higher volatility (14.92%) compared to FNGO (12.45%). In terms of maximum drawdown, FNGO dropped -78.39% vs AMZZ's -55.28%.

On 1-year performance, FNGO leads with 47.17% vs 27.05% for AMZZ. On fees, FNGO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FNGO has been the lower-risk option at 12.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNGO has performed better with a 47.17% return vs 27.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for AMZZ.

FNGO and AMZZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Bank of Montreal and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for FNGO and 1.15% for AMZZ.

FNGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGO и AMZZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор